PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMQFX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMQFX с ESCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMQFX (SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund) and ESCIX (Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, SMQFX returned 12.11%/yr vs 9.82%/yr for ESCIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMQFX charges 0.59%/yr vs 1.52%/yr for ESCIX.

Доходность

Сравнение доходности SMQFX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMQFX показывает доходность 26.81%, что значительно выше, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции SMQFX превзошли акции ESCIX по среднегодовой доходности: 12.11% против 9.82% соответственно.

SMQFX

1 день
1.21%
1 месяц
8.17%
С начала года
26.81%
6 месяцев
30.55%
1 год
60.61%
3 года*
27.84%
5 лет*
11.93%
10 лет*
12.11%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
10.18%
1 год
27.86%
3 года*
15.58%
5 лет*
4.92%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMQFX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund		26.81%40.14%9.19%16.67%-19.31%8.09%17.33%18.91%-17.67%33.53%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Correlation

The correlation between SMQFX and ESCIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г.

0.78

Over the past year, the correlation between SMQFX and ESCIX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с SMQFX:
SMQFX с QQQMSMQFX с SPIIXSMQFX с SIEMXSMQFX с SEIMXSMQFX с SEATXSMQFX с CAVAXSMQFX с BADEX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с EMCIXESCIX с GMOEXESCIX с WBELXESCIX с EMRSXESCIX с SIEMXESCIX с EMQIXESCIX с FSSGX

Доходность на риск

SMQFX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMQFX
Ранг доходности на риск SMQFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMQFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMQFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMQFX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMQFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMQFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMQFX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMQFXESCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.73
2.63

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
3.77

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.57

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

5.31

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.04

19.40

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMQFX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMQFX на текущий момент составляет 3.73, что выше коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMQFX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMQFXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73

2.63

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.32

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.56

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SMQFX и ESCIX

Максимальная просадка SMQFX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQFX и ESCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMQFXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-48.76%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-5.70%

-7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-19.97%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-36.59%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-48.76%

+8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-13.33%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.52%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SMQFX и ESCIX

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SMQFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMQFXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

0.00%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

7.42%

+6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

11.53%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

15.66%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

17.60%

-0.68%

Сравнение комиссий SMQFX и ESCIX

SMQFX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMQFX и ESCIX

Дивидендная доходность SMQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.84%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund		23.84%30.23%6.43%3.24%5.32%17.70%1.80%1.89%11.55%2.70%2.15%1.69%

Часто задаваемые вопросы

SMQFX and ESCIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMQFX has higher volatility (6.94%) compared to ESCIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SMQFX dropped -40.14% vs ESCIX's -48.76%.

SMQFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMQFX и ESCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор