PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMQFX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMQFX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

SMQFX управляется SEI. Фонд был запущен 30 окт. 2014 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SMQFX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMQFX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund		3.63%40.14%9.19%16.67%-19.31%8.09%17.33%18.91%-20.37%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, SMQFX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

SMQFX

1 день
2.59%
1 месяц
-9.67%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.39%
1 год
41.86%
3 года*
20.31%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.05%

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с SMQFX:
SMQFX с QQQMSMQFX с BADEXSMQFX с SIEMXSMQFX с ESCIXSMQFX с SPIIXSMQFX с SEATXSMQFX с CAVAX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с ARMGXLCSMX с PEMYXLCSMX с LMSMXLCSMX с DEMIXLCSMX с HIEMXLCSMX с AVEEX

Сравнение комиссий SMQFX и LCSMX

SMQFX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

SMQFX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMQFX
Ранг доходности на риск SMQFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMQFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMQFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMQFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMQFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMQFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMQFX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMQFXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.92

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

3.47

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.54

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

4.11

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.44

16.92

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMQFX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMQFX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCSMX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMQFX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMQFXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.92

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.26

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.04

Корреляция

Корреляция между SMQFX и LCSMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMQFX и LCSMX

Дивидендная доходность SMQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.17%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMQFX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund		29.17%30.23%6.43%3.24%5.32%17.70%1.80%1.89%11.55%2.70%2.15%1.69%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMQFX и LCSMX

Максимальная просадка SMQFX за все время составила -40.14%, примерно равная максимальной просадке LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQFX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMQFXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-39.72%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-15.39%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-39.72%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-13.80%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-13.97%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.74%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SMQFX и LCSMX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Equity Fund (SMQFX) составляет 8.30%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что SMQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMQFXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

12.00%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

17.91%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

22.02%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.90%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

19.35%

-2.64%