Сравнение SMQ с SHRT
SMQ (Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SMQ charges 1.50%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности SMQ и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMQ показывает доходность -15.77%, а SHRT немного ниже – -15.80%.
SMQ
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -15.77%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -15.80%
- 6 месяцев
- -14.56%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMQ и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | -15.77% | 0.39% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -15.80% | 1.88% |
Correlation
The correlation between SMQ and SHRT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMQ vs. SHRT — Ранг доходности на риск
SMQ
SHRT
Сравнение SMQ c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF (SMQ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMQ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.47 | -0.74 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок SMQ и SHRT
Максимальная просадка SMQ за все время составила -27.62%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQ и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMQ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -25.98% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -24.49% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -8.17% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMQ и SHRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMQ | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 13.16% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 12.80% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 12.80% | +6.38% |
Сравнение комиссий SMQ и SHRT
SMQ берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMQ и SHRT
Дивидендная доходность SMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности SHRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 0.29% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMQ and SHRT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHRT is cheaper at 1.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHRT is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 1.50% for SMQ.
SMQ has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Tradr and Gotham. Their fees differ too: 1.50% for SMQ and 1.35% for SHRT.
Подберите оптимальное распределение для SMQ и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор