Сравнение SMQ с MSTZ
SMQ (Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SMQ charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности SMQ и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMQ показывает доходность -15.77%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -42.45%.
SMQ
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -15.77%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 13.06%
- 1 месяц
- 109.55%
- С начала года
- -42.45%
- 6 месяцев
- -24.19%
- 1 год
- 91.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMQ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | -15.77% | 0.39% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -42.45% | 18.15% |
Correlation
The correlation between SMQ and MSTZ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMQ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
SMQ
MSTZ
Сравнение SMQ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF (SMQ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMQ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.47 | -0.53 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок SMQ и MSTZ
Максимальная просадка SMQ за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQ и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMQ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -99.36% | +71.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -97.98% | +74.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -94.41% | +86.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMQ и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMQ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 38.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 140.64% | -121.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 170.30% | -151.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 170.30% | -151.12% |
Сравнение комиссий SMQ и MSTZ
SMQ берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMQ и MSTZ
Дивидендная доходность SMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 0.29% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SMQ and MSTZ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for SMQ.
SMQ has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: Tradr and REX. Their fees differ too: 1.50% for SMQ and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для SMQ и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор