Сравнение SMQ с SPDN
SMQ (Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds. SMQ is actively managed, while SPDN is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SMQ charges 1.50%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности SMQ и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMQ показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -5.13%.
SMQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -13.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- -11.77%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- -12.75%
Сравнение доходности по годам SMQ и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | -15.29% | 0.13% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -5.13% | 0.48% |
Correlation
The correlation between SMQ and SPDN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMQ vs. SPDN — Ранг доходности на риск
SMQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPDN
Сравнение SMQ c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF (SMQ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMQ | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMQ и SPDN
Максимальная просадка SMQ за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQ и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMQ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -75.31% | +47.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.22% | -74.45% | +51.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -48.68% | +39.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMQ и SPDN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMQ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 12.59% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 16.95% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 18.03% | +0.26% |
Сравнение комиссий SMQ и SPDN
SMQ берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMQ и SPDN
Дивидендная доходность SMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности SPDN в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 8.90% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.27% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SMQ and SPDN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for SMQ.
SMQ has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 3.27% for SPDN.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for SMQ and 0.50% for SPDN.
Подберите оптимальное распределение для SMQ и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор