PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMPIX с RMQAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMPIX с RMQAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX).

SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. RMQAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMPIX и RMQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		-12.60%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-19.02%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность -12.60%, что значительно выше, чем у RMQAX с доходностью -19.02%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции RMQAX по среднегодовой доходности: 38.18% против 30.14% соответственно.

SMPIX

1 день
-4.03%
1 месяц
-13.64%
С начала года
-12.60%
6 месяцев
-6.76%
1 год
90.38%
3 года*
60.03%
5 лет*
35.76%
10 лет*
38.18%

RMQAX

1 день
-1.68%
1 месяц
-16.37%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-16.53%
1 год
31.63%
3 года*
33.85%
5 лет*
15.55%
10 лет*
30.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с PRMTX
Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ

Сравнение комиссий SMPIX и RMQAX

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.

SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Доходность на риск

SMPIX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMPIX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMPIXRMQAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.67

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.28

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

0.96

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

3.36

+6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMPIX vs. RMQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа RMQAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMPIXRMQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.67

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.34

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.65

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.62

-0.55

Корреляция

Корреляция между SMPIX и RMQAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и RMQAX

Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что меньше доходности RMQAX в 44.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		14.89%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		44.79%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и RMQAX

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и RMQAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMPIXRMQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.09%

-63.18%

-30.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.78%

-25.11%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.09%

-63.18%

-30.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.09%

-63.18%

-30.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.78%

-24.96%

-60.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.42%

-13.05%

-44.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

7.20%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и RMQAX

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMPIXRMQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.41%

11.12%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.10%

25.22%

+10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.32%

47.33%

+10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

332.53%

46.16%

+286.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

237.07%

46.29%

+190.78%