PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMPIX с MLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMPIX с MLPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) and MLPIX (ProFunds Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - SMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while MLPIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SMPIX returned 48.03%/yr vs 8.65%/yr for MLPIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMPIX charges 1.49%/yr vs 1.78%/yr for MLPIX.

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и MLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность 82.09%, что значительно выше, чем у MLPIX с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции MLPIX по среднегодовой доходности: 48.03% против 8.65% соответственно.

SMPIX

1 день
3.58%
1 месяц
33.64%
С начала года
82.09%
6 месяцев
82.15%
1 год
185.19%
3 года*
89.91%
5 лет*
56.38%
10 лет*
48.03%

MLPIX

1 день
1.03%
1 месяц
2.02%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.62%
1 год
19.28%
3 года*
12.01%
5 лет*
5.78%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMPIX и MLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		82.09%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%
MLPIX
ProFunds Mid Cap Value Fund		8.56%5.48%9.65%13.32%-8.61%28.23%1.85%24.02%-13.08%10.45%

Correlation

The correlation between SMPIX and MLPIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2001 г.

0.65

Over the past year, the correlation between SMPIX and MLPIX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

ProFunds Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с PRMTX
Часто сравнивают с MLPIX:
MLPIX с VOOMLPIX с OAKLXMLPIX с VVOIXMLPIX с MLPAMLPIX с PMPIXMLPIX с FIMVXMLPIX с ENPIX

Доходность на риск

SMPIX vs. MLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MLPIX
Ранг доходности на риск MLPIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMPIX c MLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMPIXMLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.26
1.39

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
2.10

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.24

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.74

1.96

+6.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.37

6.60

+19.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMPIX vs. MLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа MLPIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и MLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMPIXMLPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

1.39

+2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.30

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.41

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.34

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и MLPIX

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки MLPIX в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и MLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMPIXMLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.09%

-60.11%

-33.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.72%

-10.68%

-12.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.09%

-23.24%

-70.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.09%

-23.24%

-70.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.09%

-45.96%

-48.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.37%

-0.47%

-69.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.55%

-9.37%

-48.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

3.16%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и MLPIX

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMPIXMLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.52%

4.00%

+11.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

10.47%

+24.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.69%

15.10%

+31.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

332.56%

19.49%

+313.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

237.19%

21.40%

+215.79%

Сравнение комиссий SMPIX и MLPIX

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии MLPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и MLPIX

Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности MLPIX в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPIX
ProFunds Mid Cap Value Fund		0.43%0.47%0.00%0.00%0.00%0.89%0.22%0.40%3.92%10.95%0.56%0.00%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.15%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SMPIX and MLPIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (15.52%) compared to MLPIX (4.00%). In terms of maximum drawdown, SMPIX dropped -94.09% vs MLPIX's -60.11%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMPIX и MLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор