PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMOX с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOX с VFMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMOX (Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SMOX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Horizon, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SMOX charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности SMOX и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMOX показывает доходность 20.19%, а VFMO немного ниже – 19.60%.

SMOX

1 день
0.30%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
12.95%
С начала года
20.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMO

1 день
0.31%
1 месяц
-4.12%
6 месяцев
10.70%
С начала года
19.60%
1 год
30.56%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOX и VFMO

2026 (YTD)2025
SMOX
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF		20.19%0.44%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		19.60%1.14%

Correlation

The correlation between SMOX and VFMO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов SMOX и VFMO

Секторы
SMOX
VFMO

Промышленность

21.3%
24.7%

Финансовые услуги

13.1%
6.5%

Технологии

12.0%
17.5%

Здравоохранение

8.8%
22.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.7%

Недвижимость

6.8%
0.1%

Энергетика

5.9%
7.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.5%

Сырьевые материалы

3.4%
6.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.4%

Коммунальные услуги

1.0%
0.2%

Промышленность

SMOX
21.3%
VFMO
24.7%

Финансовые услуги

SMOX
13.1%
VFMO
6.5%

Технологии

SMOX
12.0%
VFMO
17.5%

Здравоохранение

SMOX
8.8%
VFMO
22.9%

Потребительский циклический сектор

SMOX
8.6%
VFMO
8.7%

Недвижимость

SMOX
6.8%
VFMO
0.1%

Энергетика

SMOX
5.9%
VFMO
7.3%

Потребительский защитный сектор

SMOX
4.2%
VFMO
2.5%

Сырьевые материалы

SMOX
3.4%
VFMO
6.4%

Коммуникационные услуги

SMOX
2.0%
VFMO
3.4%

Коммунальные услуги

SMOX
1.0%
VFMO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SMOX:
SMOX с SFTXSMOX с QGRDSMOX с FRGNSMOX с DIVNSMOX с EPUSMOX с MEDXSMOX с HBTA
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с VFMFVFMO с QMOMVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

SMOX vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOX c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMOXVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.33

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.84

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.23

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.79

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.43

—

SMOX vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMOX и VFMO

Максимальная просадка SMOX за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOX и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOXVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.76%

-36.77%

+29.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.98%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-8.61%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-7.70%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMOX и VFMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOXVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

23.07%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

22.00%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

23.66%

-8.50%

Сравнение комиссий SMOX и VFMO

SMOX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOX и VFMO

Дивидендная доходность SMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VFMO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SMOX
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF		0.07%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.61%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

SMOX and VFMO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for SMOX.

VFMO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.07% for SMOX.

SMOX is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Horizon and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for SMOX and 0.13% for VFMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOX и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор