PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOX с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOX с VFMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMOX (Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SMOX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Horizon, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SMOX charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности SMOX и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOX показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 24.71%.

SMOX

1 день
0.42%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMO

1 день
0.84%
1 месяц
4.64%
С начала года
24.71%
6 месяцев
22.49%
1 год
44.76%
3 года*
28.43%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOX и VFMO

2026 (YTD)2025
SMOX
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF		17.59%0.44%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		24.71%-0.25%

Correlation

The correlation between SMOX and VFMO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.88

Сравнение распределения секторов SMOX и VFMO

Секторы
SMOX
VFMO

Промышленность

22.1%
24.7%

Финансовые услуги

15.3%
6.5%

Технологии

14.4%
17.5%

Потребительский циклический сектор

11.4%
8.7%

Здравоохранение

8.8%
22.9%

Энергетика

8.0%
7.3%

Недвижимость

7.6%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.5%

Сырьевые материалы

4.0%
6.4%

Коммунальные услуги

1.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

1.6%
3.4%

Промышленность

SMOX
22.1%
VFMO
24.7%

Финансовые услуги

SMOX
15.3%
VFMO
6.5%

Технологии

SMOX
14.4%
VFMO
17.5%

Потребительский циклический сектор

SMOX
11.4%
VFMO
8.7%

Здравоохранение

SMOX
8.8%
VFMO
22.9%

Энергетика

SMOX
8.0%
VFMO
7.3%

Недвижимость

SMOX
7.6%
VFMO
0.1%

Потребительский защитный сектор

SMOX
4.9%
VFMO
2.5%

Сырьевые материалы

SMOX
4.0%
VFMO
6.4%

Коммунальные услуги

SMOX
1.9%
VFMO
0.2%

Коммуникационные услуги

SMOX
1.6%
VFMO
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SMOX:
SMOX с SFTXSMOX с FRGNSMOX с QGRDSMOX с EPUSMOX с SPAQSMOX с VFMVSMOX с DIVN
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

SMOX vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOX
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOX c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMOX vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOXVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.12

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.66

+1.92

Просадки

Сравнение просадок SMOX и VFMO

Максимальная просадка SMOX за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOX и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOXVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.76%

-36.77%

+29.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.98%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-7.76%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMOX и VFMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOXVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

21.21%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

21.70%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

23.56%

-8.07%

Сравнение комиссий SMOX и VFMO

SMOX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOX и VFMO

Дивидендная доходность SMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VFMO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SMOX
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF		0.07%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.62%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

SMOX and VFMO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for SMOX.

VFMO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.07% for SMOX.

SMOX is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Horizon and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for SMOX and 0.13% for VFMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOX и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор