PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOX с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOX с EPU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMOX (Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMOX is actively managed, while EPU is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOX charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности SMOX и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOX показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 16.35%.

SMOX

1 день
0.19%
1 месяц
3.62%
С начала года
19.91%
6 месяцев
17.45%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPU

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.13%
С начала года
16.35%
6 месяцев
15.72%
1 год
78.64%
3 года*
45.24%
5 лет*
29.08%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOX и EPU

2026 (YTD)2025
SMOX
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF		19.91%0.44%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		16.35%12.34%

Correlation

The correlation between SMOX and EPU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.58

Сравнение распределения секторов SMOX и EPU

Секторы
SMOX
EPU

Промышленность

20.9%
2.6%

Технологии

14.0%

-

Финансовые услуги

12.7%
27.9%

Здравоохранение

8.4%
0.9%

Потребительский циклический сектор

8.2%
4.1%

Энергетика

6.7%

-

Недвижимость

6.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.0%

Сырьевые материалы

2.4%
54.2%

Коммуникационные услуги

1.4%
1.5%

Коммунальные услуги

1.4%
2.8%

Промышленность

SMOX
20.9%
EPU
2.6%

Технологии

SMOX
14.0%
EPU

-

Финансовые услуги

SMOX
12.7%
EPU
27.9%

Здравоохранение

SMOX
8.4%
EPU
0.9%

Потребительский циклический сектор

SMOX
8.2%
EPU
4.1%

Энергетика

SMOX
6.7%
EPU

-

Недвижимость

SMOX
6.3%
EPU
3.0%

Потребительский защитный сектор

SMOX
5.5%
EPU
3.0%

Сырьевые материалы

SMOX
2.4%
EPU
54.2%

Коммуникационные услуги

SMOX
1.4%
EPU
1.5%

Коммунальные услуги

SMOX
1.4%
EPU
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с SMOX:
SMOX с SFTXSMOX с QGRDSMOX с FRGNSMOX с SPAQSMOX с DIVNSMOX с BMVPSMOX с JAPN
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

SMOX vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOX c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMOXEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.52

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.94

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.79

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.77

—

SMOX vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMOX и EPU

Максимальная просадка SMOX за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOX и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOXEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.76%

-60.62%

+52.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-20.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-10.30%

+9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-18.79%

+17.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMOX и EPU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOXEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

27.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

31.38%

-15.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

25.12%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

23.66%

-8.21%

Сравнение комиссий SMOX и EPU

SMOX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOX и EPU

Дивидендная доходность SMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности EPU в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		2.06%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
SMOX
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF		0.07%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMOX and EPU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for SMOX.

EPU has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.07% for SMOX.

They also come from different issuers: Horizon and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SMOX and 0.59% for EPU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOX и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор