PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOX с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOX с USMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMOX (Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMOX is actively managed, while USMF is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOX charges 0.75%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности SMOX и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOX показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.43%.

SMOX

1 день
0.42%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOX и USMF

2026 (YTD)2025
SMOX
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF		17.59%0.44%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%0.43%

Correlation

The correlation between SMOX and USMF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.72

Сравнение распределения секторов SMOX и USMF

Секторы
SMOX
USMF

Промышленность

22.1%
7.8%

Финансовые услуги

15.3%
11.8%

Технологии

14.4%
35.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%
11.1%

Здравоохранение

8.8%
9.3%

Энергетика

8.0%
4.1%

Недвижимость

7.6%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.2%

Сырьевые материалы

4.0%
0.9%

Коммунальные услуги

1.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.6%
10.3%

Промышленность

SMOX
22.1%
USMF
7.8%

Финансовые услуги

SMOX
15.3%
USMF
11.8%

Технологии

SMOX
14.4%
USMF
35.6%

Потребительский циклический сектор

SMOX
11.4%
USMF
11.1%

Здравоохранение

SMOX
8.8%
USMF
9.3%

Энергетика

SMOX
8.0%
USMF
4.1%

Недвижимость

SMOX
7.6%
USMF
2.0%

Потребительский защитный сектор

SMOX
4.9%
USMF
5.2%

Сырьевые материалы

SMOX
4.0%
USMF
0.9%

Коммунальные услуги

SMOX
1.9%
USMF
2.0%

Коммуникационные услуги

SMOX
1.6%
USMF
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с SMOX:
SMOX с FRGNSMOX с SFTXSMOX с QGRDSMOX с EPUSMOX с SPAQSMOX с VFMVSMOX с DIVN
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

SMOX vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOX
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOX c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMOX vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOXUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.63

+1.96

Просадки

Сравнение просадок SMOX и USMF

Максимальная просадка SMOX за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOX и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOXUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.76%

-36.24%

+28.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-4.16%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMOX и USMF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOXUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

10.79%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

14.26%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

16.96%

-1.47%

Сравнение комиссий SMOX и USMF

SMOX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOX и USMF

Дивидендная доходность SMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности USMF в 1.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SMOX
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF		0.07%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

SMOX and USMF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for SMOX.

USMF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.07% for SMOX.

They also come from different issuers: Horizon and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for SMOX and 0.28% for USMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOX и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор