PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMOX с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOX с USMF

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SMOX (Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMOX is actively managed, while USMF is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOX charges 0.75%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности SMOX и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOX показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 3.67%.

SMOX

1 день
-0.39%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
12.84%
С начала года
19.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMF

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
2.95%
С начала года
3.67%
1 год
5.38%
3 года*
11.51%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOX и USMF

2026 (YTD)2025
SMOX
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF		19.72%0.44%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		3.67%0.68%

Correlation

The correlation between SMOX and USMF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.73

Сравнение распределения секторов SMOX и USMF

Секторы
SMOX
USMF

Промышленность

21.3%
7.9%

Финансовые услуги

13.1%
10.7%

Технологии

12.0%
33.2%

Здравоохранение

8.8%
9.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.5%

Недвижимость

6.8%
2.0%

Энергетика

5.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.3%

Сырьевые материалы

3.4%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
9.8%

Коммунальные услуги

1.0%
1.9%

Промышленность

SMOX
21.3%
USMF
7.9%

Финансовые услуги

SMOX
13.1%
USMF
10.7%

Технологии

SMOX
12.0%
USMF
33.2%

Здравоохранение

SMOX
8.8%
USMF
9.0%

Потребительский циклический сектор

SMOX
8.6%
USMF
10.5%

Недвижимость

SMOX
6.8%
USMF
2.0%

Энергетика

SMOX
5.9%
USMF
4.8%

Потребительский защитный сектор

SMOX
4.2%
USMF
4.3%

Сырьевые материалы

SMOX
3.4%
USMF
1.1%

Коммуникационные услуги

SMOX
2.0%
USMF
9.8%

Коммунальные услуги

SMOX
1.0%
USMF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с SMOX:
SMOX с SFTXSMOX с QGRDSMOX с FRGNSMOX с DIVNSMOX с EPUSMOX с MEDXSMOX с HBTA
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

SMOX vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOX c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMOXUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.47

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.76

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.09

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.84

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.61

—

SMOX vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMOX и USMF

Максимальная просадка SMOX за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOX и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOXUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.76%

-36.24%

+28.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.79%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-4.12%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMOX и USMF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOXUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

11.41%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

14.38%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

16.96%

-1.83%

Сравнение комиссий SMOX и USMF

SMOX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOX и USMF

Дивидендная доходность SMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности USMF в 1.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SMOX
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF		0.07%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

SMOX and USMF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for SMOX.

USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.07% for SMOX.

They also come from different issuers: Horizon and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for SMOX and 0.28% for USMF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOX и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор