PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMOX с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOX с SCHM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMOX (Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMOX is actively managed, while SCHM is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SMOX charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности SMOX и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOX показывает доходность 20.19%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 17.66%.

SMOX

1 день
0.30%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
12.95%
С начала года
20.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHM

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
9.91%
С начала года
17.66%
1 год
25.66%
3 года*
14.83%
5 лет*
8.46%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOX и SCHM

2026 (YTD)2025
SMOX
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF		20.19%0.44%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		17.66%1.29%

Correlation

The correlation between SMOX and SCHM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.91

Сравнение распределения секторов SMOX и SCHM

Секторы
SMOX
SCHM

Промышленность

21.3%
21.7%

Финансовые услуги

13.1%
10.9%

Технологии

12.0%
22.1%

Здравоохранение

8.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.8%

Недвижимость

6.8%
6.4%

Энергетика

5.9%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.4%

Сырьевые материалы

3.4%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.6%

Коммунальные услуги

1.0%
2.9%

Промышленность

SMOX
21.3%
SCHM
21.7%

Финансовые услуги

SMOX
13.1%
SCHM
10.9%

Технологии

SMOX
12.0%
SCHM
22.1%

Здравоохранение

SMOX
8.8%
SCHM
10.9%

Потребительский циклический сектор

SMOX
8.6%
SCHM
10.8%

Недвижимость

SMOX
6.8%
SCHM
6.4%

Энергетика

SMOX
5.9%
SCHM
3.4%

Потребительский защитный сектор

SMOX
4.2%
SCHM
3.4%

Сырьевые материалы

SMOX
3.4%
SCHM
4.7%

Коммуникационные услуги

SMOX
2.0%
SCHM
2.6%

Коммунальные услуги

SMOX
1.0%
SCHM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SMOX:
SMOX с SFTXSMOX с QGRDSMOX с FRGNSMOX с DIVNSMOX с EPUSMOX с MEDXSMOX с HBTA
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с SCHASCHM с VOSCHM с IJHSCHM с VOOSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

SMOX vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOX c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMOXSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.56

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.27

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.77

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.60

—

SMOX vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMOX и SCHM

Максимальная просадка SMOX за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOX и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOXSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.76%

-42.43%

+34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.32%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-4.56%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-5.63%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMOX и SCHM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOXSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

16.51%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

19.70%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

20.46%

-5.30%

Сравнение комиссий SMOX и SCHM

SMOX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOX и SCHM

Дивидендная доходность SMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SCHM в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.26%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
SMOX
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF		0.07%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SMOX and SCHM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for SMOX.

SCHM has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.07% for SMOX.

They also come from different issuers: Horizon and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for SMOX and 0.04% for SCHM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOX и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор