Сравнение SMOX с IMCB
SMOX (Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMOX is actively managed, while IMCB is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SMOX charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.
Доходность
Сравнение доходности SMOX и IMCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOX показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 12.89%.
SMOX
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 12.47%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам SMOX и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 15.58% | 0.44% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 12.89% | -0.10% |
Correlation
The correlation between SMOX and IMCB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение распределения секторов SMOX и IMCB
Секторы
SMOX
IMCB
Промышленность
Финансовые услуги
Технологии
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Энергетика
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Промышленность
SMOX
IMCB
Финансовые услуги
SMOX
IMCB
Технологии
SMOX
IMCB
Потребительский циклический сектор
SMOX
IMCB
Здравоохранение
SMOX
IMCB
Энергетика
SMOX
IMCB
Недвижимость
SMOX
IMCB
Потребительский защитный сектор
SMOX
IMCB
Сырьевые материалы
SMOX
IMCB
Коммунальные услуги
SMOX
IMCB
Коммуникационные услуги
SMOX
IMCB
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOX vs. IMCB — Ранг доходности на риск
SMOX
IMCB
Сравнение SMOX c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMOX | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.50 | +1.73 |
Просадки
Сравнение просадок SMOX и IMCB
Максимальная просадка SMOX за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOX и IMCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOX | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.76% | -58.80% | +51.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -2.27% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -7.73% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOX и IMCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOX | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 12.96% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 17.59% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 19.66% | -4.01% |
Сравнение комиссий SMOX и IMCB
SMOX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOX и IMCB
Дивидендная доходность SMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности IMCB в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.23% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SMOX and IMCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for SMOX.
IMCB has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.07% for SMOX.
They also come from different issuers: Horizon and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SMOX and 0.04% for IMCB.
Подберите оптимальное распределение для SMOX и IMCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор