Сравнение SMOX с FDLS
SMOX (Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMOX is actively managed, while FDLS is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SMOX charges 0.75%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.
Доходность
Сравнение доходности SMOX и FDLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOX показывает доходность 20.19%, что значительно выше, чем у FDLS с доходностью 18.71%.
SMOX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 20.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 18.71%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMOX и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 20.19% | 0.44% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 18.71% | 0.67% |
Correlation
The correlation between SMOX and FDLS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение распределения секторов SMOX и FDLS
Секторы
SMOX
FDLS
Промышленность
Финансовые услуги
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Промышленность
SMOX
FDLS
Финансовые услуги
SMOX
FDLS
Технологии
SMOX
FDLS
Здравоохранение
SMOX
FDLS
Потребительский циклический сектор
SMOX
FDLS
Недвижимость
SMOX
FDLS
Энергетика
SMOX
FDLS
Потребительский защитный сектор
SMOX
FDLS
Сырьевые материалы
SMOX
FDLS
Коммуникационные услуги
SMOX
FDLS
Коммунальные услуги
SMOX
FDLS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOX vs. FDLS — Ранг доходности на риск
SMOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDLS
Сравнение SMOX c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMOX | FDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMOX и FDLS
Максимальная просадка SMOX за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOX и FDLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOX | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.76% | -23.32% | +15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.38% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -3.79% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOX и FDLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOX | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 16.93% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 18.95% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 18.95% | -3.79% |
Сравнение комиссий SMOX и FDLS
SMOX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOX и FDLS
Дивидендная доходность SMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FDLS в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.80% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMOX and FDLS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMOX is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMOX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.
FDLS has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.07% for SMOX.
They also come from different issuers: Horizon and Inspire. Their fees differ too: 0.75% for SMOX and 0.76% for FDLS.
Подберите оптимальное распределение для SMOX и FDLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор