Сравнение SMOX с CTEF
SMOX (Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SMOX charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности SMOX и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOX показывает доходность 19.72%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 32.78%.
SMOX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 19.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- 27.86%
- С начала года
- 32.78%
- 1 год
- 63.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMOX и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 19.72% | 0.44% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 32.78% | 1.43% |
Correlation
The correlation between SMOX and CTEF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOX vs. CTEF — Ранг доходности на риск
SMOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CTEF
Сравнение SMOX c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMOX | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMOX и CTEF
Максимальная просадка SMOX за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOX и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOX | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.76% | -15.00% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -6.05% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -1.84% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOX и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOX | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 23.19% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 22.54% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 22.54% | -7.41% |
Сравнение комиссий SMOX и CTEF
SMOX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOX и CTEF
Дивидендная доходность SMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 0.07% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
SMOX and CTEF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for SMOX.
SMOX has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Horizon and Castellan. Their fees differ too: 0.75% for SMOX and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для SMOX и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор