PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOX с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOX с CPAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMOX (Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMOX и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOX показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 28.83%.

SMOX

1 день
0.42%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPAI

1 день
1.12%
1 месяц
8.90%
С начала года
28.83%
6 месяцев
30.54%
1 год
47.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOX и CPAI

2026 (YTD)2025
SMOX
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF		17.59%0.44%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		28.83%1.63%

Correlation

The correlation between SMOX and CPAI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов SMOX и CPAI

Секторы
SMOX
CPAI

Промышленность

22.1%
5.7%

Финансовые услуги

15.3%
4.3%

Технологии

14.4%
45.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
4.2%

Здравоохранение

8.8%
16.0%

Энергетика

8.0%
3.7%

Недвижимость

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.5%

Сырьевые материалы

4.0%
3.3%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Коммуникационные услуги

1.6%
7.9%

Промышленность

SMOX
22.1%
CPAI
5.7%

Финансовые услуги

SMOX
15.3%
CPAI
4.3%

Технологии

SMOX
14.4%
CPAI
45.4%

Потребительский циклический сектор

SMOX
11.4%
CPAI
4.2%

Здравоохранение

SMOX
8.8%
CPAI
16.0%

Энергетика

SMOX
8.0%
CPAI
3.7%

Недвижимость

SMOX
7.6%
CPAI

-

Потребительский защитный сектор

SMOX
4.9%
CPAI
9.5%

Сырьевые материалы

SMOX
4.0%
CPAI
3.3%

Коммунальные услуги

SMOX
1.9%
CPAI

-

Коммуникационные услуги

SMOX
1.6%
CPAI
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с SMOX:
SMOX с SFTXSMOX с FRGNSMOX с QGRDSMOX с EPUSMOX с SPAQSMOX с VFMVSMOX с DIVN
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с ACIOCPAI с AVUVCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

SMOX vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOX
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOX c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMOX vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOXCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

1.81

+0.78

Просадки

Сравнение просадок SMOX и CPAI

Максимальная просадка SMOX за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOX и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOXCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.76%

-21.46%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-2.97%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMOX и CPAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOXCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

18.13%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

19.18%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

19.18%

-3.69%

Сравнение комиссий SMOX и CPAI

И SMOX, и CPAI имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOX и CPAI

Дивидендная доходность SMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности CPAI в 0.69%

ПозицияTTM202520242023
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.69%0.89%0.41%0.06%
SMOX
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF		0.07%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMOX and CPAI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMOX and CPAI have the same expense ratio: 0.75% per year.

CPAI has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.07% for SMOX.

They also come from different issuers: Horizon and Counterpoint Funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOX и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор