Сравнение SMOM с PTH
SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners, while PTH is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. SMOM is actively managed, while PTH is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SMOM charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for PTH.
Доходность
Сравнение доходности SMOM и PTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOM показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у PTH с доходностью 10.66%.
SMOM
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 7.38%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 47.97%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 14.65%
Сравнение доходности по годам SMOM и PTH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 7.03% | 2.78% |
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 10.66% | 25.24% |
Correlation
The correlation between SMOM and PTH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOM vs. PTH — Ранг доходности на риск
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTH
Сравнение SMOM c PTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMOM | PTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMOM и PTH
Максимальная просадка SMOM за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOM и PTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOM | PTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -53.52% | +46.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -9.70% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -16.99% | +15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOM и PTH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOM | PTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 24.06% | -11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 25.57% | -12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 27.30% | -14.50% |
Сравнение комиссий SMOM и PTH
SMOM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PTH в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOM и PTH
Дивидендная доходность SMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности PTH в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 2.78% | 3.07% | 0.06% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMOM and PTH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTH is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
PTH has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.15% for SMOM.
SMOM is categorized as Large Cap Blend Equities, while PTH is Momentum. They also come from different issuers: Symmetry Partners and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for SMOM and 0.60% for PTH.
Подберите оптимальное распределение для SMOM и PTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор