Сравнение SMOM с PSL
SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) and PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners, while PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. SMOM is actively managed, while PSL is passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SMOM charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for PSL.
Доходность
Сравнение доходности SMOM и PSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOM показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у PSL с доходностью 14.21%.
SMOM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 7.11%
- С начала года
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSL
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 6.29%
- С начала года
- 14.21%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам SMOM и PSL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 8.22% | 2.78% |
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 14.21% | -9.97% |
Correlation
The correlation between SMOM and PSL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOM vs. PSL — Ранг доходности на риск
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSL
Сравнение SMOM c PSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMOM | PSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMOM и PSL
Максимальная просадка SMOM за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки PSL в -41.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOM и PSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOM | PSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -41.58% | +34.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -2.02% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -5.80% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOM и PSL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOM | PSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 13.45% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 15.23% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 16.53% | -4.04% |
Сравнение комиссий SMOM и PSL
SMOM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PSL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOM и PSL
Дивидендная доходность SMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности PSL в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 0.73% | 0.93% | 0.60% | 1.37% | 1.98% | 1.24% | 0.80% | 0.47% | 0.75% | 0.34% | 2.08% | 1.18% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMOM and PSL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
PSL has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.15% for SMOM.
SMOM is categorized as Large Cap Blend Equities, while PSL is Momentum. They also come from different issuers: Symmetry Partners and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for SMOM and 0.60% for PSL.
Подберите оптимальное распределение для SMOM и PSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор