Сравнение SMOM с FMAY
SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners, while FMAY is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. SMOM is actively managed, while FMAY is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOM charges 0.63%/yr vs 0.85%/yr for FMAY.
Доходность
Сравнение доходности SMOM и FMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOM показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у FMAY с доходностью 5.63%.
SMOM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 7.11%
- С начала года
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMAY
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.11%
- С начала года
- 5.63%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMOM и FMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 8.22% | 2.78% |
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 5.63% | 3.38% |
Correlation
The correlation between SMOM and FMAY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOM vs. FMAY — Ранг доходности на риск
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMAY
Сравнение SMOM c FMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMOM | FMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMOM и FMAY
Максимальная просадка SMOM за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOM и FMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOM | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -13.60% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.28% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -1.99% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOM и FMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOM | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 6.55% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 10.66% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 10.14% | +2.35% |
Сравнение комиссий SMOM и FMAY
SMOM берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOM и FMAY
Дивидендная доходность SMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как FMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SMOM and FMAY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMOM is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMOM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.
SMOM has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for FMAY.
SMOM is categorized as Large Cap Blend Equities, while FMAY is Defined Outcome. They also come from different issuers: Symmetry Partners and First Trust. Their fees differ too: 0.63% for SMOM and 0.85% for FMAY.
Подберите оптимальное распределение для SMOM и FMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор