Сравнение SMOM с DVLU
SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) and DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) are both exchange-traded funds - SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners, while DVLU is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. SMOM is actively managed, while DVLU is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOM charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for DVLU.
Доходность
Сравнение доходности SMOM и DVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMOM показывает доходность 9.82%, а DVLU немного выше – 10.31%.
SMOM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVLU
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 35.76%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMOM и DVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.82% | 2.81% |
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 10.31% | 12.36% |
Correlation
The correlation between SMOM and DVLU is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOM vs. DVLU — Ранг доходности на риск
SMOM
DVLU
Сравнение SMOM c DVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMOM | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.42 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок SMOM и DVLU
Максимальная просадка SMOM за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOM и DVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOM | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -53.26% | +45.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -8.78% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOM и DVLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOM | DVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 16.40% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 21.52% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.62% | 25.81% | -13.19% |
Сравнение комиссий SMOM и DVLU
SMOM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DVLU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOM и DVLU
Дивидендная доходность SMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности DVLU в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVLU First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF | 0.62% | 0.73% | 1.06% | 1.34% | 2.18% | 1.33% | 1.34% | 1.71% | 0.58% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMOM and DVLU have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVLU is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVLU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
DVLU has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.15% for SMOM.
SMOM is categorized as Large Cap Blend Equities, while DVLU is Momentum. They also come from different issuers: Symmetry Partners and First Trust. Their fees differ too: 0.63% for SMOM and 0.60% for DVLU.
Подберите оптимальное распределение для SMOM и DVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор