PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOG с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOG с DAPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMOG (VanEck Low Carbon Energy ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - SMOG is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Low Carbon Energy Index, while DAPP is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMOG returned 1.76%/yr vs -0.16%/yr for DAPP. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOG charges 0.61%/yr vs 0.50%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности SMOG и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 18.16%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 33.03%.

SMOG

1 день
-1.20%
1 месяц
0.08%
С начала года
18.16%
6 месяцев
17.43%
1 год
42.14%
3 года*
10.86%
5 лет*
1.76%
10 лет*
12.70%

DAPP

1 день
-2.57%
1 месяц
10.45%
С начала года
33.03%
6 месяцев
15.86%
1 год
55.85%
3 года*
57.26%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOG и DAPP

2026 (YTD)20252024202320222021
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		18.16%33.36%-9.33%1.42%-29.92%4.80%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		33.03%15.03%44.87%285.02%-85.60%-38.65%

Correlation

The correlation between SMOG and DAPP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.59

The correlation between SMOG and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMOG и DAPP

Секторы
SMOG
DAPP

Коммунальные услуги

33.2%

-

Промышленность

28.1%

-

Потребительский циклический сектор

21.7%
2.7%

Технологии

8.4%
28.8%

Энергетика

6.6%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Финансовые услуги

0.6%
68.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

SMOG
33.2%
DAPP

-

Промышленность

SMOG
28.1%
DAPP

-

Потребительский циклический сектор

SMOG
21.7%
DAPP
2.7%

Технологии

SMOG
8.4%
DAPP
28.8%

Энергетика

SMOG
6.6%
DAPP

-

Сырьевые материалы

SMOG
1.2%
DAPP

-

Финансовые услуги

SMOG
0.6%
DAPP
68.5%

Коммуникационные услуги

SMOG

-

DAPP

-

Потребительский защитный сектор

SMOG

-

DAPP

-

Здравоохранение

SMOG

-

DAPP

-

Недвижимость

SMOG

-

DAPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Low Carbon Energy ETF

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с SMOG:
SMOG с ICLNSMOG с ERTHSMOG с TANSMOG с QCLNSMOG с DRIVSMOG с VOOSMOG с SKYY
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT

Доходность на риск

SMOG vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOG
Ранг доходности на риск SMOG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOG c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOGDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.91

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.54

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

1.16

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

2.28

+11.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOG vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа DAPP равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOGDAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.91

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.00

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.07

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SMOG и DAPP

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что меньше максимальной просадки DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOGDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.39%

-91.90%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-48.21%

+39.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-58.88%

+30.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.86%

-91.90%

+44.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-27.06%

+12.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.47%

-57.42%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

24.56%

-21.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и DAPP

Текущая волатильность для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) составляет 7.43%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что SMOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOGDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

15.49%

-8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

46.31%

-30.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

61.71%

-41.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

72.90%

-47.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

72.64%

-46.91%

Сравнение комиссий SMOG и DAPP

SMOG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и DAPP

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		1.33%1.57%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SMOG and DAPP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (15.49%) compared to SMOG (7.43%). In terms of maximum drawdown, SMOG dropped -84.39% vs DAPP's -91.90%.

On 5-year performance, SMOG leads with 1.76% vs -0.16% for DAPP. On fees, DAPP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SMOG has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMOG has performed better with a 1.76% return vs -0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.61% for SMOG.

SMOG has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for DAPP.

SMOG is categorized as Alternative Energy Equities, while DAPP is Technology Equities. SMOG tracks MVIS Global Low Carbon Energy Index, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. Their fees differ too: 0.61% for SMOG and 0.50% for DAPP.

SMOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOG и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор