PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMN с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с QTJL

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SMN is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 5 years, SMN returned -16.15%/yr vs 9.59%/yr for QTJL. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности SMN и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.88%.

SMN

1 день
-0.44%
1 месяц
6.34%
6 месяцев
-9.45%
С начала года
-19.90%
1 год
-20.05%
3 года*
-12.05%
5 лет*
-16.15%
10 лет*
-24.12%
Всё время*
-27.55%

QTJL

1 день
1.71%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
5.46%
С начала года
4.88%
1 год
13.28%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—
Всё время*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-19.90%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-21.80%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		4.88%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.36%

Correlation

The correlation between SMN and QTJL is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.54

Over the past year, the inverse relationship between SMN and QTJL has weakened: their correlation has moved from -0.54 to -0.34, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с IFED
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XUSPQTJL с XLKQTJL с SPYQTJL с SOXL

Доходность на риск

SMN vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 66
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMNQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.24

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
1.78

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.25

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.00

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

9.51

-10.35

SMN vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMN и QTJL

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-33.40%

-66.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-6.68%

-31.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-22.43%

-31.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-33.40%

-32.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-2.47%

-97.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.59%

-7.76%

-82.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.05%

1.40%

+22.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и QTJL

ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

4.66%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.13%

8.62%

+19.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.26%

10.79%

+24.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.60%

20.35%

+19.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.84%

20.26%

+22.58%

Сравнение комиссий SMN и QTJL

SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и QTJL

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		3.49%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SMN and QTJL have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMN has higher volatility (9.80%) compared to QTJL (4.66%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs QTJL's -33.40%.

On 5-year performance, QTJL leads with 9.59% vs -16.15% for SMN. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTJL has performed better with a 9.59% return vs -16.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.

SMN has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор