PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с QTJL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SMN is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, SMN returned -15.70%/yr vs 19.00%/yr for QTJL. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности SMN и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 6.86%.

SMN

1 день
3.92%
1 месяц
7.41%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-26.57%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-24.60%

QTJL

1 день
-0.30%
1 месяц
0.59%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.42%
1 год
20.45%
3 года*
19.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-20.64%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-20.89%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		6.86%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%

Correlation

The correlation between SMN and QTJL is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.55

The correlation between SMN and QTJL shifts across timeframes, from -0.55 (all time) to -0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с AMDG
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с SPYQTJL с XUSPQTJL с NOIEX

Доходность на риск

SMN vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 33
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMNQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.06

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.92

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.42

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.07

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

16.18

-17.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.06

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.52

-1.05

Просадки

Сравнение просадок SMN и QTJL

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-33.40%

-66.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-6.68%

-31.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-22.43%

-31.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-0.30%

-99.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.55%

-7.93%

-82.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

1.27%

+20.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и QTJL

ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

0.43%

+10.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

7.61%

+19.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

10.00%

+24.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

20.41%

+19.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

20.41%

+22.50%

Сравнение комиссий SMN и QTJL

SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и QTJL

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		4.43%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SMN and QTJL have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMN has higher volatility (10.97%) compared to QTJL (0.43%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.00% vs -15.70% for SMN. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.00% return vs -15.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.

SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор