Сравнение SMN с PLUL
SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and PLUL (Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while PLUL tracks the Plug Power Inc. (PLUG). Both are passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for PLUL.
Доходность
Сравнение доходности SMN и PLUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 6.34%
- 6 месяцев
- -9.45%
- С начала года
- -19.90%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -16.15%
- 10 лет*
- -24.12%
- Всё время*
- -27.55%
PLUL
- 1 день
- 12.71%
- 1 месяц
- -38.92%
- 6 месяцев
- -39.94%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам SMN и PLUL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -8.40% |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | -38.36% |
Correlation
The correlation between SMN and PLUL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMN vs. PLUL — Ранг доходности на риск
SMN
PLUL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMN c PLUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF (PLUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMN | PLUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMN и PLUL
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки PLUL в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и PLUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMN | PLUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -75.83% | -24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -72.76% | -27.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.59% | -33.06% | -57.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и PLUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMN | PLUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 177.53% | -142.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 177.53% | -137.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.84% | 177.53% | -134.69% |
Сравнение комиссий SMN и PLUL
SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PLUL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и PLUL
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как PLUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 3.49% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SMN and PLUL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLUL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLUL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.
SMN has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for PLUL.
SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while PLUL tracks Plug Power Inc. (PLUG). They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.75% for PLUL.
Подберите оптимальное распределение для SMN и PLUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор