Сравнение PLUL с IREG
PLUL (Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. PLUL is passively managed, while IREG is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLUL и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLUL
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -11.36%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 56.37%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLUL и IREG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 68.04% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | -16.06% |
Correlation
The correlation between PLUL and IREG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PLUL c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF (PLUL) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLUL | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.90 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок PLUL и IREG
Максимальная просадка PLUL за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUL и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLUL | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -80.08% | +24.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.44% | -37.68% | +12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.91% | -44.04% | +20.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUL и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLUL | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 190.32% | 207.94% | -17.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.32% | 207.94% | -17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.32% | 207.94% | -17.62% |
Сравнение комиссий PLUL и IREG
И PLUL, и IREG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUL и IREG
Ни PLUL, ни IREG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLUL and IREG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLUL and IREG have the same expense ratio: 0.75% per year.
PLUL and IREG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PLUL и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор