PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PLUL с ISUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PLUL и ISUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF (PLUL) и GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PLUL

1 день
-4.80%
1 месяц
7.96%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISUL

1 день
5.64%
1 месяц
-15.91%
С начала года
-49.45%
6 месяцев
-50.24%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLUL и ISUL


Correlation

The correlation between PLUL and ISUL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF

GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение PLUL c ISUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF (PLUL) и GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PLUL vs. ISUL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PLULISULРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

-0.45

+1.93

Просадки

Сравнение просадок PLUL и ISUL

Максимальная просадка PLUL за все время составила -55.44%, примерно равная максимальной просадке ISUL в -57.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUL и ISUL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PLULISULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-57.20%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.44%

-53.68%

+28.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.91%

-24.28%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PLUL и ISUL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PLULISULРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

190.32%

66.82%

+123.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

190.32%

66.82%

+123.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

190.32%

66.82%

+123.50%

Сравнение комиссий PLUL и ISUL

PLUL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ISUL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUL и ISUL

Ни PLUL, ни ISUL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PLUL and ISUL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PLUL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PLUL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for ISUL.

PLUL and ISUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for PLUL and 1.50% for ISUL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLUL и ISUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор