Сравнение SMN с KORU
SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SMN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.12%/yr vs 6.71%/yr for KORU. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности SMN и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 139.37%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -24.12% против 6.71% соответственно.
SMN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 6.34%
- 6 месяцев
- -9.45%
- С начала года
- -19.90%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -16.15%
- 10 лет*
- -24.12%
- Всё время*
- -27.55%
KORU
- 1 день
- 18.03%
- 1 месяц
- -60.16%
- 6 месяцев
- 64.51%
- С начала года
- 139.37%
- 1 год
- 406.75%
- 3 года*
- 65.37%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 6.71%
- Всё время*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам SMN и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.90% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -45.83% | -55.75% | -33.63% | 32.74% | -38.03% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 139.37% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Correlation
The correlation between SMN and KORU is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.51 |
The correlation between SMN and KORU shifts across timeframes, from -0.51 (all time) to -0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMN vs. KORU — Ранг доходности на риск
SMN
KORU
Сравнение SMN c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMN | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.39 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 5.76 | -6.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 15.72 | -16.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMN и KORU
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMN | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -95.79% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | -71.13% | +32.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.71% | -73.34% | +19.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | -92.74% | +26.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.78% | -95.79% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -65.64% | -34.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.59% | -57.40% | -33.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 26.04% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и KORU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 9.80%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.29%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMN | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 70.29% | -60.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 148.29% | -120.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 152.54% | -117.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 94.31% | -54.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.84% | 84.57% | -41.73% |
Сравнение комиссий SMN и KORU
SMN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и KORU
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности KORU в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.36% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 3.49% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMN and KORU have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (70.29%) compared to SMN (9.80%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs KORU's -95.79%.
On 10-year performance, KORU leads with 6.71% vs -24.12% for SMN. On fees, SMN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 9.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KORU has performed better with a 6.71% return vs -24.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
SMN has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.36% for KORU.
SMN is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 1.32% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMN и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор