PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с KORU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMN returned -24.60%/yr vs 11.01%/yr for KORU. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности SMN и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 235.99%. За последние 10 лет акции SMN уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -24.60% против 11.01% соответственно.

SMN

1 день
3.92%
1 месяц
7.41%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-26.57%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-24.60%

KORU

1 день
-41.89%
1 месяц
-27.29%
С начала года
235.99%
6 месяцев
287.50%
1 год
886.26%
3 года*
84.33%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-20.64%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-45.83%-55.75%-33.63%32.74%-38.03%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		235.99%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between SMN and KORU is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.52

The correlation between SMN and KORU shifts across timeframes, from -0.52 (10 years) to -0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с AMDG
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

SMN vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 33
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMNKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
6.79

-7.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
3.69

-4.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.54

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

14.58

-15.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

45.51

-46.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 6.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

6.79

-7.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.09

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.14

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.05

-0.59

Просадки

Сравнение просадок SMN и KORU

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-95.79%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-61.39%

+22.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-73.71%

+20.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-93.34%

+27.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

-95.79%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-51.77%

-48.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.55%

-57.52%

-33.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

19.63%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 10.97%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 81.14%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

81.14%

-70.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

124.83%

-97.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

131.98%

-97.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

87.31%

-47.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

81.08%

-38.17%

Сравнение комиссий SMN и KORU

SMN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и KORU

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности KORU в 0.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.27%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		4.43%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMN and KORU have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (81.14%) compared to SMN (10.97%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 11.01% vs -24.60% for SMN. On fees, SMN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 11.01% return vs -24.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.27% for KORU.

SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (6.79 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор