PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с GGLL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SMN returned -15.70%/yr vs 66.86%/yr for GGLL. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.

Доходность

Сравнение доходности SMN и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 28.15%.

SMN

1 день
3.92%
1 месяц
7.41%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-26.57%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-24.60%

GGLL

1 день
-2.08%
1 месяц
-15.54%
С начала года
28.15%
6 месяцев
20.59%
1 год
302.51%
3 года*
66.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и GGLL

2026 (YTD)2025202420232022
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-20.64%-17.96%7.37%-20.23%-15.04%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		28.15%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between SMN and GGLL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с AMDG
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFT

Доходность на риск

SMN vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 33
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMNGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
5.20

-5.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
5.03

-6.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.60

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

7.94

-8.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

27.14

-28.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 5.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

5.20

-5.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

1.02

-1.55

Просадки

Сравнение просадок SMN и GGLL

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и GGLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-52.81%

-47.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-38.39%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-52.81%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-17.19%

-82.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.55%

-15.17%

-75.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

11.21%

+10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и GGLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 10.97%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 17.14%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

17.14%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

41.25%

-14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

58.66%

-24.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

56.10%

-16.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

56.10%

-13.19%

Сравнение комиссий SMN и GGLL

SMN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и GGLL

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности GGLL в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		3.56%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		4.43%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SMN and GGLL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLL has higher volatility (17.14%) compared to SMN (10.97%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs GGLL's -52.81%.

On 3-year performance, GGLL leads with 66.86% vs -15.70% for SMN. On fees, SMN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 66.86% return vs -15.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.

SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 3.56% for GGLL.

SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 1.05% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.20 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор