Сравнение SMN с GGLL
SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SMN returned -12.05%/yr vs 64.47%/yr for GGLL. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности SMN и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 10.98%.
SMN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 6.34%
- 6 месяцев
- -9.45%
- С начала года
- -19.90%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -16.15%
- 10 лет*
- -24.12%
- Всё время*
- -27.55%
GGLL
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -12.72%
- 6 месяцев
- 5.49%
- С начала года
- 10.98%
- 1 год
- 178.02%
- 3 года*
- 64.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 48.79%
Сравнение доходности по годам SMN и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.90% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -19.25% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 10.98% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between SMN and GGLL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.29 |
The correlation between SMN and GGLL shifts across timeframes, from -0.29 (all time) to -0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMN vs. GGLL — Ранг доходности на риск
SMN
GGLL
Сравнение SMN c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMN | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.42 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 4.67 | -5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 13.08 | -13.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMN и GGLL
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMN | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -52.81% | -47.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | -38.39% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.71% | -52.81% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -28.29% | -71.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.59% | -15.40% | -75.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 13.67% | +10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и GGLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 9.80%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 21.51%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMN | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 21.51% | -11.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 45.26% | -17.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 61.21% | -25.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 56.45% | -16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.84% | 56.45% | -13.61% |
Сравнение комиссий SMN и GGLL
SMN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и GGLL
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности GGLL в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.44% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 3.49% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SMN and GGLL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (21.51%) compared to SMN (9.80%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs GGLL's -52.81%.
On 3-year performance, GGLL leads with 64.47% vs -12.05% for SMN. On fees, SMN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 9.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 64.47% return vs -12.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for GGLL.
GGLL has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 3.49% for SMN.
SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.96% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMN и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор