PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с DLLL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, SMN returned -26.57% vs 728.52% for DLLL. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности SMN и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 647.22%.

SMN

1 день
3.92%
1 месяц
7.41%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-26.57%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-24.60%

DLLL

1 день
-12.98%
1 месяц
138.15%
С начала года
647.22%
6 месяцев
507.01%
1 год
728.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и DLLL

2026 (YTD)2025
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-20.64%-6.13%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		647.22%-3.72%

Correlation

The correlation between SMN and DLLL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с AMDG
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с MUUDLLL с LINTDLLL с NVDDLLL с NVDGDLLL с BAR

Доходность на риск

SMN vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 33
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMNDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
5.66

-6.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
4.51

-5.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.56

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

12.86

-13.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

26.74

-27.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 5.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

5.66

-6.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

2.72

-3.26

Просадки

Сравнение просадок SMN и DLLL

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-68.58%

-31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-57.19%

+18.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-29.32%

-70.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.55%

-25.90%

-64.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

27.45%

-6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 10.97%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 70.79%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

70.79%

-59.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

103.06%

-76.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

129.93%

-95.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

130.73%

-91.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

130.73%

-87.82%

Сравнение комиссий SMN и DLLL

SMN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и DLLL

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		4.43%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SMN and DLLL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (70.79%) compared to SMN (10.97%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 728.52% vs -26.57% for SMN. On fees, SMN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 728.52% return vs -26.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for DLLL.

SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.66 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор