Сравнение SMMV с FSGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS).
SMMV и FSGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. FSGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Growth Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMMV и FSGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMV и FSGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.68% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | -2.88% | 24.21% | 1.15% | 6.20% |
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | -3.16% | 2.41% | 6.38% | 15.98% | -13.17% | 25.56% | 10.26% | 21.31% | -11.92% | 10.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMV показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью -3.16%.
SMMV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
FSGS
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMV и FSGS
SMMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FSGS в 0.60%.
Доходность на риск
SMMV vs. FSGS — Ранг доходности на риск
SMMV
FSGS
Сравнение SMMV c FSGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMV | FSGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.34 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.65 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.66 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 1.99 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMV | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.34 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.12 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.28 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SMMV и FSGS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMV и FSGS
Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как FSGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% |
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | 0.00% | 0.00% | 2.71% | 2.29% | 1.95% | 1.35% | 1.32% | 1.77% | 2.13% | 1.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMMV и FSGS
Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и FSGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMV | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -43.26% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -11.84% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -24.08% | +6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -8.90% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -8.08% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.92% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMV и FSGS
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) составляет 3.49%, в то время как у First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SMMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMV | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 5.52% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 11.37% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 19.92% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 20.16% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 22.94% | -7.15% |