Сравнение SMMT с USD
SMMT (Summit Therapeutics Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, SMMT returned 6.37%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMMT и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMMT показывает доходность -15.15%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции SMMT уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 6.37% против 61.24% соответственно.
SMMT
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -15.39%
- С начала года
- -15.15%
- 6 месяцев
- -21.11%
- 1 год
- -24.13%
- 3 года*
- 99.82%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 6.37%
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам SMMT и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMT Summit Therapeutics Inc. | -15.15% | -1.99% | 583.72% | -38.59% | 57.99% | -42.77% | 193.75% | 39.13% | -89.62% | 29.44% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between SMMT and USD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2015 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMMT vs. USD — Ранг доходности на риск
SMMT
USD
Сравнение SMMT c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Summit Therapeutics Inc. (SMMT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMT | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.48 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 7.94 | -8.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 22.96 | -23.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 4.12 | -4.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.89 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.89 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.49 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок SMMT и USD
Максимальная просадка SMMT за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMT и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMMT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -88.63% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.76% | -31.80% | -20.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -64.46% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.78% | -77.85% | -13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.75% | -77.85% | -17.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.56% | -6.07% | -53.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.64% | -32.35% | -25.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.02% | 10.98% | +23.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMT и USD
Summit Therapeutics Inc. (SMMT) имеет более высокую волатильность в 22.53% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.29%. Это указывает на то, что SMMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMMT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.53% | 21.29% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.78% | 46.74% | +10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.97% | 61.28% | +14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.11% | 76.56% | +108.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.61% | 69.24% | +75.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMT и USD
SMMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMT Summit Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SMMT and USD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMMT has higher volatility (22.53%) compared to USD (21.29%). In terms of maximum drawdown, SMMT dropped -95.75% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMMT и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор