Сравнение SMMT с USD
SMMT (Summit Therapeutics Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, SMMT returned 6.54%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMMT и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMMT показывает доходность -21.33%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции SMMT уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 6.54% против 56.23% соответственно.
SMMT
- 1 день
- -8.69%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -20.32%
- С начала года
- -21.33%
- 1 год
- -51.33%
- 3 года*
- 85.66%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 6.54%
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам SMMT и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMT Summit Therapeutics Inc. | -21.33% | -1.99% | 583.72% | -38.59% | 57.99% | -42.77% | 193.75% | 39.13% | -89.62% | 29.44% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between SMMT and USD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2015 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMMT vs. USD — Ранг доходности на риск
SMMT
USD
Сравнение SMMT c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Summit Therapeutics Inc. (SMMT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMMT | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.26 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.42 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 8.81 | -10.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMMT и USD
Максимальная просадка SMMT за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMT и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMMT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -88.63% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.49% | -31.80% | -23.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.44% | -64.46% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.78% | -77.85% | -13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.75% | -77.85% | -17.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.51% | -24.58% | -37.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.64% | -32.25% | -25.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.91% | 12.32% | +25.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMT и USD
Текущая волатильность для Summit Therapeutics Inc. (SMMT) составляет 14.18%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что SMMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMMT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 30.75% | -16.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.50% | 58.47% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.55% | 71.05% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.22% | 78.28% | +106.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.49% | 70.10% | +74.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMT и USD
SMMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMT Summit Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SMMT and USD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to SMMT (14.18%). In terms of maximum drawdown, SMMT dropped -95.75% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMMT и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор