Сравнение SMMD с SLV
SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMD returned 7.64%/yr vs 16.45%/yr for SLV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SMMD charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности SMMD и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMMD показывает доходность 20.43%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -19.62%.
SMMD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 35.27%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- -7.09%
- 1 месяц
- -24.25%
- С начала года
- -19.62%
- 6 месяцев
- -20.61%
- 1 год
- 58.79%
- 3 года*
- 36.01%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам SMMD и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 20.43% | 11.72% | 11.87% | 17.71% | -18.53% | 18.30% | 19.98% | 28.01% | -10.58% | 11.27% |
SLV iShares Silver Trust | -19.62% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.54% |
Correlation
The correlation between SMMD and SLV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2017 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMMD vs. SLV — Ранг доходности на риск
SMMD
SLV
Сравнение SMMD c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMMD | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 1.16 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | 2.66 | +11.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMMD и SLV
Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMMD | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -76.28% | +35.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -50.97% | +41.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.50% | -50.97% | +25.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -50.97% | +22.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -50.97% | +49.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -44.66% | +36.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 22.14% | -19.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMD и SLV
Текущая волатильность для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) составляет 5.93%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что SMMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMMD | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 15.67% | -9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 59.65% | -46.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 60.78% | -43.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 36.73% | -15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 32.16% | -9.79% |
Сравнение комиссий SMMD и SLV
SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMD и SLV
Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.07% | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SMMD and SLV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (15.67%) compared to SMMD (5.93%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs SLV's -76.28%.
On 5-year performance, SLV leads with 16.45% vs 7.64% for SMMD. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SMMD has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SLV has performed better with a 16.45% return vs 7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
SMMD has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for SLV.
SMMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while SLV is Silver. SMMD tracks Russell 2500 Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.15% for SMMD and 0.50% for SLV.
SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMMD и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор