PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMD с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMD с CAFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG).

SMMD и CAFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMD и CAFG

2026 (YTD)202520242023
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		3.02%11.72%11.87%17.28%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		8.16%0.17%6.95%20.44%

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 8.16%.

SMMD

1 день
0.90%
1 месяц
-4.80%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.87%
1 год
24.33%
3 года*
13.55%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—

CAFG

1 день
0.80%
1 месяц
-2.95%
С начала года
8.16%
6 месяцев
5.92%
1 год
14.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2500 ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с DODGXSMMD с IJHSMMD с XJRSMMD с IMCG
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с COWGCAFG с COWZCAFG с SFLOCAFG с WAMVXCAFG с AVUVCAFG с QQQ

Сравнение комиссий SMMD и CAFG

SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.

CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
SMMD
iShares Russell 2500 ETF

Доходность на риск

SMMD vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMD c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMDCAFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.69

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.11

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.07

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

4.10

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMD vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа CAFG равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMDCAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.69

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.62

-0.19

Корреляция

Корреляция между SMMD и CAFG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и CAFG

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности CAFG в 0.32%

TTM202520242023202220212020201920182017
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.21%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.32%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMMD и CAFG

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и CAFG.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMDCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-23.66%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-13.08%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-2.97%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-5.81%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.40%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и CAFG

iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) имеют волатильность 7.23% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMDCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.37%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

13.26%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

21.20%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

19.75%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

19.75%

+2.71%