PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMD с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMD с CAFG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - SMMD tracks the Russell 2500 Index while CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMMD returned 19.14%/yr vs 15.41%/yr for CAFG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SMMD charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for CAFG.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность 20.43%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 29.11%.

SMMD

1 день
0.30%
1 месяц
3.50%
С начала года
20.43%
6 месяцев
17.74%
1 год
35.27%
3 года*
19.14%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—

CAFG

1 день
0.88%
1 месяц
3.89%
С начала года
29.11%
6 месяцев
26.19%
1 год
34.97%
3 года*
15.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMD и CAFG

2026 (YTD)202520242023
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		20.43%11.72%11.87%15.10%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		29.11%0.17%6.95%21.26%

Correlation

The correlation between SMMD and CAFG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2023 г.

0.88

The correlation between SMMD and CAFG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMMD и CAFG

Секторы
SMMD
CAFG

Технологии

22.7%
35.1%

Промышленность

21.5%
15.0%

Финансовые услуги

12.8%

-

Здравоохранение

10.9%
24.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.2%

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

4.4%
8.9%

Сырьевые материалы

4.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.7%

Коммунальные услуги

2.6%
1.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.9%

Технологии

SMMD
22.7%
CAFG
35.1%

Промышленность

SMMD
21.5%
CAFG
15.0%

Финансовые услуги

SMMD
12.8%
CAFG

-

Здравоохранение

SMMD
10.9%
CAFG
24.5%

Потребительский циклический сектор

SMMD
9.9%
CAFG
7.2%

Недвижимость

SMMD
6.1%
CAFG

-

Энергетика

SMMD
4.4%
CAFG
8.9%

Сырьевые материалы

SMMD
4.0%
CAFG
2.4%

Потребительский защитный сектор

SMMD
2.7%
CAFG
2.7%

Коммунальные услуги

SMMD
2.6%
CAFG
1.1%

Коммуникационные услуги

SMMD
1.9%
CAFG
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2500 ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с COWGCAFG с SFLOCAFG с COWZCAFG с AVUVCAFG с SMCF

Доходность на риск

SMMD vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMD c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMMDCAFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.00

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.83

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

4.32

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.89

14.23

-0.33

SMMD vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAFG равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMMD и CAFG

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и CAFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMDCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-23.66%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-8.13%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-23.66%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

0.00%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-5.44%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.46%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и CAFG

iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMDCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.97%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

13.18%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

17.60%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

19.53%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

19.53%

+2.84%

Сравнение комиссий SMMD и CAFG

SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и CAFG

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности CAFG в 0.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.31%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.07%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SMMD and CAFG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMD has higher volatility (5.93%) compared to CAFG (4.97%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs CAFG's -23.66%.

On 3-year performance, SMMD leads with 19.14% vs 15.41% for CAFG. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CAFG has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMMD has performed better with a 19.14% return vs 15.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

SMMD has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.31% for CAFG.

SMMD tracks Russell 2500 Index, while CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.15% for SMMD and 0.59% for CAFG.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMD и CAFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор