PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с SPYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLV returned 10.05%/yr vs 15.62%/yr for SPYM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 10.05% против 15.62% соответственно.

SMLV

1 день
-1.48%
1 месяц
1.39%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.84%
1 год
21.90%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.05%

SPYM

1 день
-0.66%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.09%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		12.88%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		10.98%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between SMLV and SPYM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2013 г.

0.69

The correlation between SMLV and SPYM has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLV и SPYM

Секторы
SMLV
SPYM

Финансовые услуги

30.5%
11.1%

Промышленность

14.3%
7.6%

Недвижимость

12.2%
1.8%

Технологии

11.2%
38.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.9%

Здравоохранение

8.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.6%

Сырьевые материалы

3.2%
1.7%

Коммунальные услуги

2.9%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
10.6%

Энергетика

1.8%
3.2%

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
SPYM
11.1%

Промышленность

SMLV
14.3%
SPYM
7.6%

Недвижимость

SMLV
12.2%
SPYM
1.8%

Технологии

SMLV
11.2%
SPYM
38.5%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
SPYM
9.9%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
SPYM
8.4%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
SPYM
4.6%

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
SPYM
1.7%

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
SPYM
2.5%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
SPYM
10.6%

Энергетика

SMLV
1.8%
SPYM
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

SMLV vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.39

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.27

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.17

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

14.76

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа SPYM равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.39

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.83

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.62

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SMLV и SPYM

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-54.46%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.90%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-18.72%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-24.48%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-33.87%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.66%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-7.15%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.91%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и SPYM

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.83%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

8.90%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

11.80%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

16.80%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

18.00%

+2.95%

Сравнение комиссий SMLV и SPYM

SMLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и SPYM

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности SPYM в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.35%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.00%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and SPYM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (3.98%) compared to SPYM (2.83%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.62% vs 10.05% for SMLV. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.62% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.12% for SMLV.

SMLV has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.00% for SPYM.

SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SPYM is S&P 500. SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор