PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLV с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с SPYM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Low Volatility fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLV returned 10.59%/yr vs 15.39%/yr for SPYM. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 25.07%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью 13.55%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 10.59% против 15.39% соответственно.

SMLV

1 день
-0.48%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
15.35%
С начала года
25.07%
1 год
33.97%
3 года*
17.44%
5 лет*
10.16%
10 лет*
10.59%
Всё время*
11.21%

SPYM

1 день
-0.20%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
12.81%
С начала года
13.55%
1 год
24.01%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.39%
Всё время*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SMLV

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
$467.20K$452.83K$525.46K

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
$860.67M$925.17M$1.11B

Сравнение доходности по годам SMLV и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		25.07%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		13.55%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between SMLV and SPYM is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2013 г.

0.68

The correlation between SMLV and SPYM shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMLV и SPYM

Секторы
SMLV
SPYM

Финансовые услуги

30.9%
11.6%

Промышленность

14.3%
8.4%

Недвижимость

11.9%
1.8%

Технологии

11.8%
38.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.5%

Здравоохранение

8.9%
8.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.5%

Сырьевые материалы

3.3%
1.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
9.9%

Энергетика

1.5%
3.0%

Финансовые услуги

SMLV
30.9%
SPYM
11.6%

Промышленность

SMLV
14.3%
SPYM
8.4%

Недвижимость

SMLV
11.9%
SPYM
1.8%

Технологии

SMLV
11.8%
SPYM
38.5%

Потребительский циклический сектор

SMLV
9.0%
SPYM
9.5%

Здравоохранение

SMLV
8.9%
SPYM
8.9%

Потребительский защитный сектор

SMLV
3.5%
SPYM
4.5%

Сырьевые материалы

SMLV
3.3%
SPYM
1.7%

Коммунальные услуги

SMLV
2.7%
SPYM
2.2%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.3%
SPYM
9.9%

Энергетика

SMLV
1.5%
SPYM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с XSLVSMLV с PSCCSMLV с FYC
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с VOOSPYM с SPYSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

SMLV vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SMLV c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLVSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.88

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.60

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

2.71

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

11.57

+2.03

SMLV vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLV и SPYM

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-54.46%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.90%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-18.72%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-24.48%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-33.87%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.20%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-7.11%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.08%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и SPYM

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеют волатильность 3.94% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.03%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

10.27%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

12.82%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

16.95%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

18.03%

+2.87%

Сравнение комиссий SMLV и SPYM

SMLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и SPYM

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности SPYM в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.18%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.00%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and SPYM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYM has higher volatility (4.03%) compared to SMLV (3.94%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.39% vs 10.59% for SMLV. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.39% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.12% for SMLV.

SMLV has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.00% for SPYM.

SMLV is categorized as Low Volatility, while SPYM is S&P 500. SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.02% for SPYM.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор