PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYM с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYM с VTI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYM returned 15.39%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. SPYM charges 0.02%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности SPYM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYM показывает доходность 13.55%, а VTI немного выше – 13.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYM имеют среднегодовую доходность 15.39%, а акции VTI немного отстают с 14.83%.

SPYM

1 день
-0.20%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
12.81%
С начала года
13.55%
1 год
24.01%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.39%
Всё время*
11.32%

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
$860.67M$925.17M$1.11B

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам SPYM и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		13.55%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between SPYM and VTI is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.87

The correlation between SPYM and VTI shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 0.99 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYM и VTI

Секторы
SPYM
VTI

Технологии

38.5%
36.1%

Финансовые услуги

11.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

9.9%
9.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.4%

Здравоохранение

8.9%
9.7%

Промышленность

8.4%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.3%

Энергетика

3.0%
3.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.2%

Недвижимость

1.8%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

SPYM
38.5%
VTI
36.1%

Финансовые услуги

SPYM
11.6%
VTI
11.8%

Коммуникационные услуги

SPYM
9.9%
VTI
9.1%

Потребительский циклический сектор

SPYM
9.5%
VTI
9.4%

Здравоохранение

SPYM
8.9%
VTI
9.7%

Промышленность

SPYM
8.4%
VTI
10.2%

Потребительский защитный сектор

SPYM
4.5%
VTI
4.3%

Энергетика

SPYM
3.0%
VTI
3.2%

Коммунальные услуги

SPYM
2.2%
VTI
2.2%

Недвижимость

SPYM
1.8%
VTI
2.3%

Сырьевые материалы

SPYM
1.7%
VTI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с VOOSPYM с SPYSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с SPYGSPYM с SCHGSPYM с FXAIX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

SPYM vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPYM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYMVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.86

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.57

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.73

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

11.76

-0.19

SPYM vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYM на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYM и VTI

Максимальная просадка SPYM за все время составила -54.46%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYM и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYMVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.46%

-55.45%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.92%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-19.30%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-25.36%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-35.00%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.31%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-7.98%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.07%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYM и VTI

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.03% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYMVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.09%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

10.44%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

13.10%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

17.54%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.32%

-0.29%

Сравнение комиссий SPYM и VTI

SPYM берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYM и VTI

Дивидендная доходность SPYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.00%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPYM and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (4.09%) compared to SPYM (4.03%). In terms of maximum drawdown, SPYM dropped -54.46% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.39% vs 14.83% for VTI. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.39% return vs 14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.03% for VTI.

VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 1.00% for SPYM.

SPYM is categorized as S&P 500, while VTI is Large Cap Blend Equities. SPYM tracks S&P 500 Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.02% for SPYM and 0.03% for VTI.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYM и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор