PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLPX с PRNEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLPX с PRNEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLPX (Salient MLP & Energy Infrastructure Fund) and PRNEX (T. Rowe Price New Era Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, SMLPX returned 9.40%/yr vs 8.92%/yr for PRNEX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLPX charges 1.35%/yr vs 0.56%/yr for PRNEX.

Доходность

Сравнение доходности SMLPX и PRNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLPX показывает доходность 20.75%, что значительно ниже, чем у PRNEX с доходностью 22.93%. За последние 10 лет акции SMLPX превзошли акции PRNEX по среднегодовой доходности: 9.40% против 8.92% соответственно.

SMLPX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.10%
С начала года
20.75%
6 месяцев
18.23%
1 год
24.06%
3 года*
24.91%
5 лет*
17.07%
10 лет*
9.40%

PRNEX

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.72%
С начала года
22.93%
6 месяцев
21.29%
1 год
42.12%
3 года*
16.96%
5 лет*
11.37%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLPX и PRNEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLPX
Salient MLP & Energy Infrastructure Fund		20.75%5.22%37.87%14.06%14.69%22.69%-17.25%16.36%-18.10%-6.80%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		22.93%18.85%4.41%1.02%7.14%25.35%-2.63%16.91%-16.23%10.57%

Correlation

The correlation between SMLPX and PRNEX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.77

The correlation between SMLPX and PRNEX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salient MLP & Energy Infrastructure Fund

T. Rowe Price New Era Fund

Часто сравнивают с SMLPX:
SMLPX с JEPISMLPX с VDESMLPX с KIFAXSMLPX с BGLYXSMLPX с FSENXSMLPX с VGELXSMLPX с VGENX
Часто сравнивают с PRNEX:
PRNEX с PRISXPRNEX с PRIDXPRNEX с PRGTXPRNEX с THOIXPRNEX с FXAIXPRNEX с PRFDXPRNEX с PRDGX

Доходность на риск

SMLPX vs. PRNEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLPX
Ранг доходности на риск SMLPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PRNEX
Ранг доходности на риск PRNEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLPX c PRNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLPXPRNEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.87

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.87

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

8.41

-5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

26.04

-17.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLPX vs. PRNEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLPX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа PRNEX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLPX и PRNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLPXPRNEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.87

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.61

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.38

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SMLPX и PRNEX

Максимальная просадка SMLPX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки PRNEX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLPX и PRNEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLPXPRNEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.06%

-66.56%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-4.90%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-20.19%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.32%

-21.50%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.49%

-49.64%

-10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-1.17%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.13%

-16.29%

-10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.58%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLPX и PRNEX

Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что SMLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLPXPRNEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.14%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

11.45%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

14.37%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

18.67%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

20.61%

+3.54%

Сравнение комиссий SMLPX и PRNEX

SMLPX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLPX и PRNEX

Дивидендная доходность SMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности PRNEX в 7.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		7.35%9.04%4.81%11.46%4.47%2.07%2.54%2.18%1.69%1.89%1.28%2.68%
SMLPX
Salient MLP & Energy Infrastructure Fund		3.76%4.45%4.48%5.75%2.19%3.69%5.82%4.54%6.21%6.09%6.31%8.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLPX and PRNEX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLPX has higher volatility (5.64%) compared to PRNEX (4.14%). In terms of maximum drawdown, SMLPX dropped -73.06% vs PRNEX's -66.56%.

PRNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLPX и PRNEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор