Сравнение SMLPX с NXG
SMLPX (Salient MLP & Energy Infrastructure Fund) and NXG (NXG NextGen Infrastructure Income Fund) are both Infrastructure Equities funds. Over the past 3 years, SMLPX returned 23.66%/yr vs 34.34%/yr for NXG. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SMLPX charges 1.35%/yr vs 1.00%/yr for NXG.
Доходность
Сравнение доходности SMLPX и NXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLPX показывает доходность 21.93%, что значительно ниже, чем у NXG с доходностью 25.06%.
SMLPX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 12.67%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 23.66%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 9.02%
- Всё время*
- 6.65%
NXG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 22.05%
- С начала года
- 25.06%
- 1 год
- 35.54%
- 3 года*
- 34.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.92M | $8.10M | $6.87M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SMLPX и NXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMLPX Salient MLP & Energy Infrastructure Fund | 21.93% | 5.22% | 37.87% | 14.06% | -2.56% |
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 25.06% | 25.98% | 51.16% | 4.54% | -4.87% |
Correlation
The correlation between SMLPX and NXG is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between SMLPX and NXG has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLPX vs. NXG — Ранг доходности на риск
SMLPX
NXG
Сравнение SMLPX c NXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) и NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMLPX | NXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.30 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 10.52 | -2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMLPX и NXG
Максимальная просадка SMLPX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки NXG в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLPX и NXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLPX | NXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -26.14% | -46.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -15.55% | +8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.59% | -26.14% | +8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -8.09% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.84% | -6.50% | -20.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.50% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLPX и NXG
Текущая волатильность для Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) составляет 5.07%, в то время как у NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что SMLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLPX | NXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 9.22% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 17.89% | -6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 21.18% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 27.01% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 27.01% | -3.01% |
Сравнение комиссий SMLPX и NXG
SMLPX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии NXG в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLPX и NXG
Дивидендная доходность SMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности NXG в 10.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 10.29% | 12.83% | 14.15% | 12.00% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLPX Salient MLP & Energy Infrastructure Fund | 3.72% | 4.45% | 4.48% | 5.75% | 2.19% | 3.69% | 5.82% | 4.54% | 6.21% | 6.09% | 6.31% | 8.63% |
Часто задаваемые вопросы
SMLPX and NXG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXG has higher volatility (9.22%) compared to SMLPX (5.07%). In terms of maximum drawdown, SMLPX dropped -73.06% vs NXG's -26.14%.
NXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMLPX и NXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор