Сравнение SMLPX с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
SMLPX управляется Salient Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2012 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности SMLPX и FSTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLPX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLPX Salient MLP & Energy Infrastructure Fund | 19.17% | 5.22% | 37.87% | 14.06% | 14.69% | 22.69% | -17.25% | 16.36% | -18.10% | -6.80% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 37.73% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLPX показывает доходность 19.17%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 37.73%. За последние 10 лет акции SMLPX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 12.10% против 8.68% соответственно.
SMLPX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 12.10%
FSTEX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 37.73%
- 6 месяцев
- 41.41%
- 1 год
- 41.72%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLPX и FSTEX
SMLPX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Доходность на риск
SMLPX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
SMLPX
FSTEX
Сравнение SMLPX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLPX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.93 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.43 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.30 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 8.32 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLPX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.93 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.29 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SMLPX и FSTEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLPX и FSTEX
Дивидендная доходность SMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности FSTEX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLPX Salient MLP & Energy Infrastructure Fund | 3.77% | 4.45% | 4.48% | 5.75% | 2.19% | 3.69% | 5.82% | 4.54% | 6.21% | 6.09% | 6.31% | 8.63% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.61% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок SMLPX и FSTEX
Максимальная просадка SMLPX за все время составила -73.06%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLPX и FSTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLPX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -83.31% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -18.57% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.32% | -26.88% | +5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -73.41% | +12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.35% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.45% | -25.28% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 5.13% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLPX и FSTEX
Текущая волатильность для Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) составляет 3.34%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что SMLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLPX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 4.41% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 12.78% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 22.26% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 25.29% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 29.77% | -5.44% |