PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLP.DE с 5MVW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLP.DE с 5MVW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE).

SMLP.DE и 5MVW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. 5MVW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Energy. Фонд был запущен 17 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLP.DE и 5MVW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLP.DE и 5MVW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		16.73%-9.11%28.88%15.48%39.72%46.65%-37.48%-1.82%
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		35.78%2.17%7.57%0.01%54.20%52.29%-36.78%4.54%

Доходность по периодам

С начала года, SMLP.DE показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у 5MVW.DE с доходностью 35.78%.

SMLP.DE

1 день
-3.96%
1 месяц
-1.51%
С начала года
16.73%
6 месяцев
15.48%
1 год
-1.87%
3 года*
15.78%
5 лет*
20.74%
10 лет*
9.30%

5MVW.DE

1 день
1.03%
1 месяц
7.26%
С начала года
35.78%
6 месяцев
38.37%
1 год
29.04%
3 года*
14.49%
5 лет*
22.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SMLP.DE:
SMLP.DE с XUEN.DESMLP.DE с IS0D.DESMLP.DE с SPYN.DESMLP.DE с WNDY.DESMLP.DE с V0IH.DESMLP.DE с LYM9.DESMLP.DE с WDNR.DE
Часто сравнивают с 5MVW.DE:
5MVW.DE с IQQH.DE5MVW.DE с OIGS.DE5MVW.DE с VFV.TO5MVW.DE с EXV1.DE5MVW.DE с VWCE.DE5MVW.DE с WDEE.DE5MVW.DE с XDW0.DE

Сравнение комиссий SMLP.DE и 5MVW.DE

SMLP.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии 5MVW.DE в 0.18%.

SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SMLP.DE vs. 5MVW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLP.DE
Ранг доходности на риск SMLP.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLP.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLP.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
5MVW.DE
Ранг доходности на риск 5MVW.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVW.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVW.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVW.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVW.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLP.DE c 5MVW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLP.DE5MVW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

1.29

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.67

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

4.92

-5.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

13.49

-13.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLP.DE vs. 5MVW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLP.DE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа 5MVW.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLP.DE и 5MVW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLP.DE5MVW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.29

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.94

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.47

-0.39

Корреляция

Корреляция между SMLP.DE и 5MVW.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLP.DE и 5MVW.DE

SMLP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.

TTM2025202420232022202120202019
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		2.43%3.29%3.54%3.64%3.41%3.49%5.08%0.63%

Просадки

Сравнение просадок SMLP.DE и 5MVW.DE

Максимальная просадка SMLP.DE за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки 5MVW.DE в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLP.DE и 5MVW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLP.DE5MVW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.34%

-56.87%

-22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-15.20%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-23.76%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-5.40%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.92%

-13.64%

-12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

2.77%

+5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLP.DE и 5MVW.DE

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) составляет 5.84%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что SMLP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLP.DE5MVW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

8.36%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

14.54%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

22.47%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

23.76%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

29.17%

-0.44%