PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLP.DE с XUEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLP.DE с XUEN.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE).

SMLP.DE и XUEN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. XUEN.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Energy 20/35 Custom. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLP.DE и XUEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLP.DE и XUEN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		16.73%-9.11%28.88%15.48%39.72%46.65%-37.48%12.48%-11.75%-0.88%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		34.30%-3.28%10.56%-3.66%71.12%65.12%-40.59%12.55%-14.61%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, SMLP.DE показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у XUEN.DE с доходностью 34.30%.

SMLP.DE

1 день
-3.96%
1 месяц
-1.51%
С начала года
16.73%
6 месяцев
15.48%
1 год
-1.87%
3 года*
15.78%
5 лет*
20.74%
10 лет*
9.30%

XUEN.DE

1 день
-6.51%
1 месяц
5.09%
С начала года
34.30%
6 месяцев
35.28%
1 год
20.76%
3 года*
13.66%
5 лет*
23.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с SMLP.DE:
SMLP.DE с IS0D.DESMLP.DE с SPYN.DESMLP.DE с WNDY.DESMLP.DE с V0IH.DESMLP.DE с WDNR.DESMLP.DE с G1CE.DESMLP.DE с LYM9.DE
Часто сравнивают с XUEN.DE:
XUEN.DE с VDEXUEN.DE с ESIE.DEXUEN.DE с SPYN.DEXUEN.DE с WDNR.DEXUEN.DE с D6RD.DEXUEN.DE с WNDY.DEXUEN.DE с NUKL.DE

Сравнение комиссий SMLP.DE и XUEN.DE

SMLP.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XUEN.DE в 0.12%.

SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Доходность на риск

SMLP.DE vs. XUEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLP.DE
Ранг доходности на риск SMLP.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLP.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLP.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
XUEN.DE
Ранг доходности на риск XUEN.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEN.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEN.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEN.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEN.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEN.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLP.DE c XUEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLP.DEXUEN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.83

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.17

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.33

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

3.74

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLP.DE vs. XUEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLP.DE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа XUEN.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLP.DE и XUEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLP.DEXUEN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.83

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.88

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.38

-0.29

Корреляция

Корреляция между SMLP.DE и XUEN.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLP.DE и XUEN.DE

SMLP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

TTM20252024202320222021202020192018
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.04%2.80%2.64%3.22%3.89%3.12%7.28%2.72%0.71%

Просадки

Сравнение просадок SMLP.DE и XUEN.DE

Максимальная просадка SMLP.DE за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки XUEN.DE в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLP.DE и XUEN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLP.DEXUEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.34%

-64.67%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-21.88%

+6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-26.63%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-7.88%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.92%

-17.09%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

5.52%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLP.DE и XUEN.DE

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) составляет 5.84%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что SMLP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLP.DEXUEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

9.95%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

16.12%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

24.93%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

26.45%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

29.62%

-0.89%