PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLP.DE с SPYN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLP.DE с SPYN.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE).

SMLP.DE и SPYN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. SPYN.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Energy 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLP.DE и SPYN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLP.DE и SPYN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		16.73%-9.11%28.88%15.48%39.72%46.65%-37.48%12.48%-11.75%-19.80%
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		42.08%14.83%-5.83%8.31%37.38%35.64%-31.15%10.33%-0.63%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, SMLP.DE показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у SPYN.DE с доходностью 42.08%. За последние 10 лет акции SMLP.DE уступали акциям SPYN.DE по среднегодовой доходности: 9.30% против 12.65% соответственно.

SMLP.DE

1 день
-3.96%
1 месяц
-1.51%
С начала года
16.73%
6 месяцев
15.48%
1 год
-1.87%
3 года*
15.78%
5 лет*
20.74%
10 лет*
9.30%

SPYN.DE

1 день
2.95%
1 месяц
17.22%
С начала года
42.08%
6 месяцев
48.96%
1 год
45.30%
3 года*
17.57%
5 лет*
22.30%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с SMLP.DE:
SMLP.DE с IS0D.DESMLP.DE с XUEN.DESMLP.DE с WNDY.DESMLP.DE с V0IH.DESMLP.DE с LYM9.DESMLP.DE с WDNR.DESMLP.DE с G1CE.DE
Часто сравнивают с SPYN.DE:
SPYN.DE с VOOSPYN.DE с ESIE.DESPYN.DE с XUEN.DESPYN.DE с VJPU.LSPYN.DE с IS0D.DESPYN.DE с NUKL.DESPYN.DE с V0IH.DE

Сравнение комиссий SMLP.DE и SPYN.DE

SMLP.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYN.DE в 0.18%.

SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Доходность на риск

SMLP.DE vs. SPYN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLP.DE
Ранг доходности на риск SMLP.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLP.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLP.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPYN.DE
Ранг доходности на риск SPYN.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYN.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYN.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYN.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYN.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYN.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLP.DE c SPYN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLP.DESPYN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

1.97

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

2.37

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

5.28

-5.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

20.13

-20.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLP.DE vs. SPYN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLP.DE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPYN.DE равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLP.DE и SPYN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLP.DESPYN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.97

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.94

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.32

-0.24

Корреляция

Корреляция между SMLP.DE и SPYN.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLP.DE и SPYN.DE

Ни SMLP.DE, ни SPYN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMLP.DE и SPYN.DE

Максимальная просадка SMLP.DE за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки SPYN.DE в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLP.DE и SPYN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLP.DESPYN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.34%

-58.67%

-20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-16.30%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-26.54%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

-58.67%

-17.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-1.63%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.92%

-11.47%

-14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

2.68%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLP.DE и SPYN.DE

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) составляет 5.84%, в то время как у SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что SMLP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLP.DESPYN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

9.41%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

15.52%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

22.94%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

23.39%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

25.95%

+2.78%