Сравнение SMLP.DE с IS0D.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE).
SMLP.DE и IS0D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. IS0D.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMLP.DE и IS0D.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLP.DE и IS0D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLP.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 16.73% | -9.11% | 28.88% | 15.48% | 39.72% | 46.65% | -37.48% | 12.48% | -11.75% | -19.80% |
IS0D.DE iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 36.12% | -4.44% | 3.13% | -0.98% | 44.39% | 86.31% | -39.08% | 13.51% | -18.94% | -15.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLP.DE показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у IS0D.DE с доходностью 36.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMLP.DE имеют среднегодовую доходность 9.30%, а акции IS0D.DE немного отстают с 9.24%.
SMLP.DE
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 15.48%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 9.30%
IS0D.DE
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- 36.12%
- 6 месяцев
- 38.82%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLP.DE и IS0D.DE
SMLP.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IS0D.DE в 0.55%.
Доходность на риск
SMLP.DE vs. IS0D.DE — Ранг доходности на риск
SMLP.DE
IS0D.DE
Сравнение SMLP.DE c IS0D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLP.DE | IS0D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.84 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.21 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.91 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 6.07 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLP.DE | IS0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.84 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.67 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.28 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.10 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SMLP.DE и IS0D.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLP.DE и IS0D.DE
Ни SMLP.DE, ни IS0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SMLP.DE и IS0D.DE
Максимальная просадка SMLP.DE за все время составила -79.34%, примерно равная максимальной просадке IS0D.DE в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLP.DE и IS0D.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLP.DE | IS0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.34% | -79.47% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -15.92% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -32.34% | +9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | -73.73% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -6.04% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -27.29% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 5.76% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLP.DE и IS0D.DE
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) составляет 5.84%, в то время как у iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что SMLP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLP.DE | IS0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 10.74% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 18.89% | -8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 28.16% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 30.26% | -9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.73% | 33.06% | -4.33% |