Сравнение SMLP.DE с WDNR.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE).
SMLP.DE и WDNR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. WDNR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg BioEnergy ESG. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMLP.DE и WDNR.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLP.DE и WDNR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLP.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 16.73% | -9.11% | 28.88% | 15.48% | 39.72% | 46.65% | -37.48% | 12.48% | -11.75% | -19.80% |
WDNR.DE Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 29.90% | 10.93% | -16.29% | -1.60% | 53.34% | 50.49% | -37.73% | 13.17% | -12.36% | -8.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLP.DE показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у WDNR.DE с доходностью 29.90%. За последние 10 лет акции SMLP.DE превзошли акции WDNR.DE по среднегодовой доходности: 9.30% против 7.49% соответственно.
SMLP.DE
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 15.48%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 9.30%
WDNR.DE
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 10.81%
- С начала года
- 29.90%
- 6 месяцев
- 34.71%
- 1 год
- 49.42%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 16.66%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLP.DE и WDNR.DE
SMLP.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WDNR.DE в 0.35%.
Доходность на риск
SMLP.DE vs. WDNR.DE — Ранг доходности на риск
SMLP.DE
WDNR.DE
Сравнение SMLP.DE c WDNR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLP.DE | WDNR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 2.70 | -2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 3.51 | -3.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.49 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 7.89 | -8.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 31.68 | -31.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLP.DE | WDNR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 2.70 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.76 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.32 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.25 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SMLP.DE и WDNR.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLP.DE и WDNR.DE
Ни SMLP.DE, ни WDNR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SMLP.DE и WDNR.DE
Максимальная просадка SMLP.DE за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки WDNR.DE в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLP.DE и WDNR.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLP.DE | WDNR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.34% | -62.27% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -11.53% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -40.22% | +17.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | -61.84% | -14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -1.24% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -16.88% | -9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 1.76% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLP.DE и WDNR.DE
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) составляет 5.84%, в то время как у Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что SMLP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDNR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLP.DE | WDNR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 7.27% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 12.17% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 18.19% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 22.73% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.73% | 27.07% | +1.66% |