PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLP.DE с 5ESG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLP.DE с 5ESG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE).

SMLP.DE и 5ESG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. 5ESG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLP.DE и 5ESG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLP.DE и 5ESG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		16.73%-9.11%28.88%15.48%39.72%46.65%37.26%
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		-2.64%5.31%31.42%24.24%-13.76%43.86%35.05%

Доходность по периодам

С начала года, SMLP.DE показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у 5ESG.DE с доходностью -2.64%.

SMLP.DE

1 день
-3.96%
1 месяц
-1.51%
С начала года
16.73%
6 месяцев
15.48%
1 год
-1.87%
3 года*
15.78%
5 лет*
20.74%
10 лет*
9.30%

5ESG.DE

1 день
0.24%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
1.53%
1 год
12.14%
3 года*
16.30%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с SMLP.DE:
SMLP.DE с XUEN.DESMLP.DE с IS0D.DESMLP.DE с SPYN.DESMLP.DE с WNDY.DESMLP.DE с V0IH.DESMLP.DE с LYM9.DESMLP.DE с WDNR.DE
Часто сравнивают с 5ESG.DE:
5ESG.DE с SXR8.DE5ESG.DE с XZMU.DE5ESG.DE с SWPPX5ESG.DE с SPXP.L5ESG.DE с SPPY.DE5ESG.DE с VTI5ESG.DE с XAIX.DE

Сравнение комиссий SMLP.DE и 5ESG.DE

SMLP.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии 5ESG.DE в 0.17%.

SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Доходность на риск

SMLP.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLP.DE
Ранг доходности на риск SMLP.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLP.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLP.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLP.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLP.DE5ESG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.72

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.05

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.69

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

9.67

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLP.DE vs. 5ESG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLP.DE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа 5ESG.DE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLP.DE и 5ESG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLP.DE5ESG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.72

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.85

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.08

-1.00

Корреляция

Корреляция между SMLP.DE и 5ESG.DE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLP.DE и 5ESG.DE

Ни SMLP.DE, ни 5ESG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMLP.DE и 5ESG.DE

Максимальная просадка SMLP.DE за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLP.DE и 5ESG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLP.DE5ESG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.34%

-23.40%

-55.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-8.71%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-23.40%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-4.70%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.92%

-3.98%

-21.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

1.92%

+6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLP.DE и 5ESG.DE

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что SMLP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLP.DE5ESG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

3.64%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

8.33%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

16.91%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

15.23%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

16.95%

+11.78%