Сравнение SMLL с ASCE
SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLL charges 0.80%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности SMLL и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLL показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 22.25%.
SMLL
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASCE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMLL и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 1.85% | -7.00% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 22.25% | 8.61% |
Correlation
The correlation between SMLL and ASCE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLL vs. ASCE — Ранг доходности на риск
SMLL
ASCE
Сравнение SMLL c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLL | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLL | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.92 | -1.76 |
Просадки
Сравнение просадок SMLL и ASCE
Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLL | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -9.22% | -14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | -0.38% | -11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -2.10% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLL и ASCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLL | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 19.25% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 19.25% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 19.25% | +1.14% |
Сравнение комиссий SMLL и ASCE
SMLL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLL и ASCE
Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности ASCE в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.18% | 0.22% | 0.00% |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 2.33% | 2.37% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
SMLL and ASCE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.80% for SMLL.
SMLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.18% for ASCE.
They also come from different issuers: Harbor and Allspring. Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 0.38% for ASCE.
Подберите оптимальное распределение для SMLL и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор