Сравнение SMLL с ASCE
SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMLL returned 8.28% vs 41.23% for ASCE. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SMLL charges 0.80%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности SMLL и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLL показывает доходность 12.56%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 31.35%.
SMLL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.61%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.58%
ASCE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 25.41%
- С начала года
- 31.35%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.44M | $3.69M | $2.21M | |
| $14.23K | $15.38K | $38.25K |
Сравнение доходности по годам SMLL и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 12.56% | -6.14% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 31.35% | 8.46% |
Correlation
The correlation between SMLL and ASCE is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between SMLL and ASCE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLL vs. ASCE — Ранг доходности на риск
SMLL
ASCE
Сравнение SMLL c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMLL | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 4.49 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 13.54 | -12.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMLL и ASCE
Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLL | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -9.22% | -14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -9.22% | -6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.03% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -2.10% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 3.05% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLL и ASCE
Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Allspring SMID Core ETF (ASCE) имеют волатильность 5.88% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLL | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 5.67% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 15.24% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 19.89% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 19.64% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 19.64% | +0.50% |
Сравнение комиссий SMLL и ASCE
SMLL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLL и ASCE
Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности ASCE в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.16% | 0.22% | 0.00% |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 2.10% | 2.37% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
SMLL and ASCE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMLL has higher volatility (5.88%) compared to ASCE (5.67%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs ASCE's -9.22%.
On 1-year performance, ASCE leads with 41.23% vs 8.28% for SMLL. On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ASCE has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASCE has performed better with a 41.23% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.80% for SMLL.
SMLL has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.16% for ASCE.
They also come from different issuers: Harbor and Allspring. Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 0.38% for ASCE.
ASCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMLL и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор