PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLL с OSEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLL с OSEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and OSEA (Harbor International Compounders ETF) are both exchange-traded funds - SMLL is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while OSEA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, SMLL returned -1.64% vs 6.47% for OSEA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLL charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for OSEA.

Доходность

Сравнение доходности SMLL и OSEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLL показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью 1.04%.

SMLL

1 день
-1.27%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.53%
1 год
-1.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OSEA

1 день
0.25%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.47%
3 года*
7.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLL и OSEA

2026 (YTD)20252024
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		1.85%-6.31%10.75%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.04%18.49%-9.51%

Correlation

The correlation between SMLL and OSEA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2024 г.

0.57

The correlation between SMLL and OSEA has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLL и OSEA

Секторы
SMLL
OSEA

Промышленность

27.6%
20.6%

Финансовые услуги

19.8%
14.5%

Технологии

18.0%
23.4%

Потребительский циклический сектор

10.5%
11.6%

Энергетика

6.9%

-

Сырьевые материалы

5.7%
5.8%

Здравоохранение

5.7%
10.1%

Недвижимость

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%
10.2%

Коммунальные услуги

0.5%
3.9%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Промышленность

SMLL
27.6%
OSEA
20.6%

Финансовые услуги

SMLL
19.8%
OSEA
14.5%

Технологии

SMLL
18.0%
OSEA
23.4%

Потребительский циклический сектор

SMLL
10.5%
OSEA
11.6%

Энергетика

SMLL
6.9%
OSEA

-

Сырьевые материалы

SMLL
5.7%
OSEA
5.8%

Здравоохранение

SMLL
5.7%
OSEA
10.1%

Недвижимость

SMLL
4.0%
OSEA

-

Потребительский защитный сектор

SMLL
1.2%
OSEA
10.2%

Коммунальные услуги

SMLL
0.5%
OSEA
3.9%

Коммуникационные услуги

SMLL

-

OSEA
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Active Small Cap ETF

Harbor International Compounders ETF

Часто сравнивают с SMLL:
SMLL с RBSMLL с SIXSSMLL с FDMSMLL с CSBSMLL с LSEQSMLL с WINNSMLL с BBSC
Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с HAINXOSEA с CGXUOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с VYMI

Доходность на риск

SMLL vs. OSEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLL
Ранг доходности на риск SMLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLL: 88
Ранг коэф-та Мартина
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLL c OSEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLLOSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.43

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
0.71

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.08

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.59

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

2.10

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLL vs. OSEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа OSEA равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLL и OSEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLLOSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.43

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.79

-0.63

Просадки

Сравнение просадок SMLL и OSEA

Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и OSEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLLOSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-18.14%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-11.08%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.47%

-2.78%

-8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-3.82%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

3.09%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLL и OSEA

Текущая волатильность для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) составляет 4.26%, в то время как у Harbor International Compounders ETF (OSEA) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что SMLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLLOSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.33%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

12.05%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

15.13%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

16.61%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

16.61%

+3.78%

Сравнение комиссий SMLL и OSEA

SMLL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии OSEA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLL и OSEA

Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности OSEA в 1.23%

ПозицияTTM2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.23%1.24%0.51%0.65%0.11%
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		2.33%2.37%0.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMLL and OSEA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSEA has higher volatility (5.33%) compared to SMLL (4.26%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs OSEA's -18.14%.

On 1-year performance, OSEA leads with 6.47% vs -1.64% for SMLL. On fees, OSEA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SMLL has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OSEA has performed better with a 6.47% return vs -1.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSEA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for SMLL.

SMLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.23% for OSEA.

SMLL is categorized as Small Cap Blend Equities, while OSEA is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 0.55% for OSEA.

OSEA currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLL и OSEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор