Сравнение SMLF с CVSM
SMLF (iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMLF is passively managed, while CVSM is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLF charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности SMLF и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMLF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 12.14%
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMLF и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 6.40% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between SMLF and CVSM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLF vs. CVSM — Ранг доходности на риск
SMLF
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMLF c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMLF | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMLF и CVSM
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLF | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -3.36% | -38.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -0.33% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -1.01% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLF | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 11.11% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 11.11% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 11.11% | +10.64% |
Сравнение комиссий SMLF и CVSM
SMLF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и CVSM
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 1.01% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
SMLF and CVSM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMLF is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMLF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
SMLF has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: iShares and CresAlta. Their fees differ too: 0.15% for SMLF and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для SMLF и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор