Сравнение SMLD.DE с ATMP
SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLD.DE returned 15.33%/yr vs 4.47%/yr for ATMP. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLD.DE charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.
Доходность
Сравнение доходности SMLD.DE и ATMP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMLD.DE торгуется в EUR, в то время как ATMP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATMP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMLD.DE показывает доходность 20.75%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 22.98%. За последние 10 лет акции SMLD.DE превзошли акции ATMP по среднегодовой доходности: 15.33% против 4.47% соответственно.
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
ATMP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 22.98%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 17.25%
- 10 лет*
- 4.47%
Сравнение доходности по годам SMLD.DE и ATMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 24.27% | -4.73% | -12.47% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 22.98% | -10.34% | 40.35% | 11.07% | 28.19% | 43.01% | -39.79% | 2.66% | -10.54% | -22.72% |
Correlation
The correlation between SMLD.DE and ATMP is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г. | 0.59 |
The correlation between SMLD.DE and ATMP has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLD.DE vs. ATMP — Ранг доходности на риск
SMLD.DE
ATMP
Сравнение SMLD.DE c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLD.DE | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.03 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 4.35 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLD.DE | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.22 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.76 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.16 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.12 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SMLD.DE и ATMP
Максимальная просадка SMLD.DE за все время составила -73.78%, что меньше максимальной просадки ATMP в -79.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLD.DE и ATMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLD.DE | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.78% | -79.78% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -9.34% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.99% | -22.88% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -22.88% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.79% | -76.23% | +5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -4.89% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -29.94% | +12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 4.35% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLD.DE и ATMP
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) составляет 5.38%, в то время как у Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что SMLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLD.DE | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.90% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 11.78% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 15.58% | +11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 22.66% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 28.28% | +6.42% |
Сравнение комиссий SMLD.DE и ATMP
SMLD.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLD.DE и ATMP
Дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
SMLD.DE and ATMP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMLD.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMLD.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.
SMLD.DE is categorized as Energy Equities, while ATMP is MLPs. SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite, while ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP. They also come from different issuers: Invesco and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.50% for SMLD.DE and 0.95% for ATMP.
Подберите оптимальное распределение для SMLD.DE и ATMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор