PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMIZ с TUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIZ с TUSA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMIZ (Zacks Small/Mid Cap ETF) and TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMIZ is actively managed, while TUSA is passively managed. Over the past year, SMIZ returned 25.97% vs 22.63% for TUSA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMIZ charges 0.56%/yr vs 0.70%/yr for TUSA.

Доходность

Сравнение доходности SMIZ и TUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIZ показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у TUSA с доходностью 13.28%.

SMIZ

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.63%
6 месяцев
9.15%
С начала года
15.73%
1 год
25.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TUSA

1 день
2.03%
1 месяц
4.86%
6 месяцев
7.42%
С начала года
13.28%
1 год
22.63%
3 года*
16.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIZ и TUSA

2026 (YTD)202520242023
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		15.73%12.16%17.92%16.16%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		13.28%13.64%11.12%13.05%

Correlation

The correlation between SMIZ and TUSA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.67

The correlation between SMIZ and TUSA shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMIZ и TUSA

Секторы
SMIZ
TUSA

Технологии

26.9%
6.1%

Промышленность

21.0%
19.8%

Финансовые услуги

19.7%
31.9%

Здравоохранение

5.9%
2.0%

Недвижимость

5.0%
2.1%

Потребительский циклический сектор

4.8%
16.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.1%

Сырьевые материалы

3.6%
14.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.0%

Энергетика

2.8%
1.9%

Коммунальные услуги

2.8%
7.5%

Технологии

SMIZ
26.9%
TUSA
6.1%

Промышленность

SMIZ
21.0%
TUSA
19.8%

Финансовые услуги

SMIZ
19.7%
TUSA
31.9%

Здравоохранение

SMIZ
5.9%
TUSA
2.0%

Недвижимость

SMIZ
5.0%
TUSA
2.1%

Потребительский циклический сектор

SMIZ
4.8%
TUSA
16.0%

Потребительский защитный сектор

SMIZ
4.3%
TUSA
4.1%

Сырьевые материалы

SMIZ
3.6%
TUSA
14.1%

Коммуникационные услуги

SMIZ
3.1%
TUSA
2.0%

Энергетика

SMIZ
2.8%
TUSA
1.9%

Коммунальные услуги

SMIZ
2.8%
TUSA
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Small/Mid Cap ETF

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Часто сравнивают с SMIZ:
SMIZ с GROZSMIZ с CSDSMIZ с BUZZSMIZ с USVMSMIZ с VTWOSMIZ с SPMOSMIZ с FDVV
Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с CSDTUSA с CTEFTUSA с MOOTUSA с QQQTUSA с EPU

Доходность на риск

SMIZ vs. TUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIZ
Ранг доходности на риск SMIZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIZ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIZ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIZ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIZ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIZ c TUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMIZTUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.75

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.62

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.46

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

8.78

+0.76

SMIZ vs. TUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIZ на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUSA равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIZ и TUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIZ и TUSA

Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки TUSA в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и TUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIZTUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-56.53%

+31.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-6.57%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

0.00%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-9.83%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.58%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIZ и TUSA

Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что SMIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIZTUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.66%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

8.44%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

12.95%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

17.61%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

20.04%

-1.08%

Сравнение комиссий SMIZ и TUSA

SMIZ берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TUSA в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIZ и TUSA

Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности TUSA в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		0.53%0.62%1.57%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.55%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

SMIZ and TUSA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIZ has higher volatility (5.46%) compared to TUSA (3.66%). In terms of maximum drawdown, SMIZ dropped -25.04% vs TUSA's -56.53%.

On 1-year performance, SMIZ leads with 25.97% vs 22.63% for TUSA. On fees, SMIZ is cheaper at 0.56% per year. On volatility, TUSA has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMIZ has performed better with a 25.97% return vs 22.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIZ is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.

TUSA has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.53% for SMIZ.

They also come from different issuers: Zacks and First Trust. Their fees differ too: 0.56% for SMIZ and 0.70% for TUSA.

TUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIZ и TUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор