PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIZ с LOPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIZ с LOPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMIZ (Zacks Small/Mid Cap ETF) and LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMIZ returned 30.97% vs 33.50% for LOPP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SMIZ charges 0.56%/yr vs 0.00%/yr for LOPP.

Доходность

Сравнение доходности SMIZ и LOPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMIZ показывает доходность 15.79%, а LOPP немного ниже – 15.77%.

SMIZ

1 день
-0.83%
1 месяц
3.15%
С начала года
15.79%
6 месяцев
14.09%
1 год
30.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LOPP

1 день
-0.10%
1 месяц
3.39%
С начала года
15.77%
6 месяцев
17.00%
1 год
33.50%
3 года*
16.93%
5 лет*
7.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIZ и LOPP

2026 (YTD)202520242023
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		15.79%12.16%17.92%16.39%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		15.77%22.61%9.89%12.24%

Correlation

The correlation between SMIZ and LOPP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between SMIZ and LOPP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIZ и LOPP

Секторы
SMIZ
LOPP

Технологии

24.7%
3.2%

Промышленность

21.6%
62.6%

Финансовые услуги

21.0%
6.3%

Здравоохранение

8.1%
0.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
0.5%

Недвижимость

3.5%
2.6%

Сырьевые материалы

3.1%
3.5%

Энергетика

2.9%
3.9%

Коммунальные услуги

2.6%
11.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.5%

Технологии

SMIZ
24.7%
LOPP
3.2%

Промышленность

SMIZ
21.6%
LOPP
62.6%

Финансовые услуги

SMIZ
21.0%
LOPP
6.3%

Здравоохранение

SMIZ
8.1%
LOPP
0.8%

Потребительский циклический сектор

SMIZ
6.1%
LOPP
4.0%

Потребительский защитный сектор

SMIZ
4.2%
LOPP
0.5%

Недвижимость

SMIZ
3.5%
LOPP
2.6%

Сырьевые материалы

SMIZ
3.1%
LOPP
3.5%

Энергетика

SMIZ
2.9%
LOPP
3.9%

Коммунальные услуги

SMIZ
2.6%
LOPP
11.2%

Коммуникационные услуги

SMIZ
2.4%
LOPP
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Small/Mid Cap ETF

Gabelli Love Our Planet & People ETF

Часто сравнивают с SMIZ:
SMIZ с GROZSMIZ с USVMSMIZ с CSDSMIZ с BUZZSMIZ с SPMOSMIZ с FDVVSMIZ с VTWO
Часто сравнивают с LOPP:
LOPP с ESGULOPP с VOOLOPP с SWPPXLOPP с FXAIXLOPP с SCHGLOPP с LVHDLOPP с FSPSX

Доходность на риск

SMIZ vs. LOPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIZ
Ранг доходности на риск SMIZ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIZ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LOPP
Ранг доходности на риск LOPP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIZ c LOPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIZLOPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.07

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.92

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.45

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

12.98

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIZ vs. LOPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIZ на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOPP равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIZ и LOPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIZLOPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.07

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.56

+0.73

Просадки

Сравнение просадок SMIZ и LOPP

Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, примерно равная максимальной просадке LOPP в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и LOPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIZLOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-25.28%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-9.77%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.16%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-8.25%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.59%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIZ и LOPP

Текущая волатильность для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) составляет 4.59%, в то время как у Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что SMIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIZLOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.88%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

13.04%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

16.32%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

17.99%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

17.69%

+1.20%

Сравнение комиссий SMIZ и LOPP

SMIZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии LOPP в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIZ и LOPP

Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности LOPP в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		0.72%0.83%1.88%2.23%2.01%1.25%
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		0.53%0.62%1.57%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMIZ and LOPP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOPP has higher volatility (5.88%) compared to SMIZ (4.59%). In terms of maximum drawdown, SMIZ dropped -25.04% vs LOPP's -25.28%.

On 1-year performance, LOPP leads with 33.50% vs 30.97% for SMIZ. On fees, LOPP is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SMIZ has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LOPP has performed better with a 33.50% return vs 30.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOPP is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.56% for SMIZ.

LOPP has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.53% for SMIZ.

They also come from different issuers: Zacks and Gabelli. Their fees differ too: 0.56% for SMIZ and 0.00% for LOPP.

LOPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIZ и LOPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор