PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с MKOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. SMIN is passively managed, while MKOR is actively managed. Over the past year, SMIN returned -7.97% vs 173.39% for MKOR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SMIN charges 0.76%/yr vs 0.79%/yr for MKOR.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 93.84%.

SMIN

1 день
2.05%
1 месяц
0.58%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-3.28%
1 год
-7.97%
3 года*
10.06%
5 лет*
6.49%
10 лет*
9.63%

MKOR

1 день
-1.53%
1 месяц
10.38%
С начала года
93.84%
6 месяцев
106.44%
1 год
173.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и MKOR

2026 (YTD)202520242023
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-3.98%-6.68%16.78%17.61%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		93.84%70.33%-15.76%-2.16%

Correlation

The correlation between SMIN and MKOR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов SMIN и MKOR

Секторы
SMIN
MKOR

Промышленность

21.1%
15.0%

Финансовые услуги

18.9%
8.0%

Здравоохранение

13.7%
1.5%

Потребительский циклический сектор

13.5%
7.0%

Сырьевые материалы

12.2%
0.8%

Технологии

7.8%
56.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
1.7%

Недвижимость

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.7%
0.6%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.1%

Энергетика

0.9%
0.6%

Промышленность

SMIN
21.1%
MKOR
15.0%

Финансовые услуги

SMIN
18.9%
MKOR
8.0%

Здравоохранение

SMIN
13.7%
MKOR
1.5%

Потребительский циклический сектор

SMIN
13.5%
MKOR
7.0%

Сырьевые материалы

SMIN
12.2%
MKOR
0.8%

Технологии

SMIN
7.8%
MKOR
56.1%

Потребительский защитный сектор

SMIN
4.0%
MKOR
1.7%

Недвижимость

SMIN
3.6%
MKOR

-

Коммунальные услуги

SMIN
2.7%
MKOR
0.6%

Коммуникационные услуги

SMIN
1.6%
MKOR
2.1%

Энергетика

SMIN
0.9%
MKOR
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с EWAMKOR с ADVEMKOR с VGTMKOR с VPL

Доходность на риск

SMIN vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMINMKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
4.71

-5.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
4.71

-5.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.66

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

8.46

-8.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

32.58

-33.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIN vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа MKOR равного 4.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMINMKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

4.71

-5.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.54

-1.18

Просадки

Сравнение просадок SMIN и MKOR

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и MKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-22.09%

-38.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

-20.62%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.02%

-3.77%

-12.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-6.22%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

5.34%

+5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и MKOR

Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 6.11%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 17.64%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

17.64%

-11.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

33.35%

-17.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

37.21%

-18.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

27.05%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

27.05%

-4.22%

Сравнение комиссий SMIN и MKOR

SMIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MKOR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и MKOR

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности MKOR в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.35%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.10%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and MKOR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (17.64%) compared to SMIN (6.11%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs MKOR's -22.09%.

On 1-year performance, MKOR leads with 173.39% vs -7.97% for SMIN. On fees, SMIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 173.39% return vs -7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.79% for MKOR.

SMIN has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.35% for MKOR.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.76% for SMIN and 0.79% for MKOR.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (4.71 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и MKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор