PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с DUOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с DUOL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index, while DUOL (Duolingo, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SMIN returned 8.94%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и DUOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Duolingo, Inc. (DUOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -30.13%.

SMIN

1 день
1.44%
1 месяц
0.72%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-1.54%
1 год
-8.33%
3 года*
8.94%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.73%

DUOL

1 день
-0.98%
1 месяц
12.34%
С начала года
-30.13%
6 месяцев
-37.52%
1 год
-74.37%
3 года*
-8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и DUOL

2026 (YTD)20252024202320222021
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-4.03%-6.68%16.78%35.41%-14.23%8.64%
DUOL
Duolingo, Inc.		-30.13%-45.87%42.93%218.92%-32.97%-24.96%

Correlation

The correlation between SMIN and DUOL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г.

0.20

The correlation between SMIN and DUOL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Duolingo, Inc.

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO
Часто сравнивают с DUOL:
DUOL с SPYDUOL с VOODUOL с COURDUOL с NVDADUOL с MHODUOL с COSTDUOL с DDOG

Доходность на риск

SMIN vs. DUOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
DUOL
Ранг доходности на риск DUOL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUOL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUOL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUOL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUOL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c DUOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMINDUOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-1.19

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
-2.31

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.72

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.92

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-1.26

+0.39

SMIN vs. DUOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа DUOL равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и DUOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIN и DUOL

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и DUOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINDUOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-83.35%

+22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

-81.19%

+56.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-83.35%

+55.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-77.32%

+61.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-35.76%

+21.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.01%

59.48%

-48.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и DUOL

Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 4.86%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINDUOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

15.67%

-10.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

40.94%

-25.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

62.97%

-44.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

66.21%

-47.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

66.21%

-43.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и DUOL

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как DUOL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUOL
Duolingo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.10%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and DUOL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUOL has higher volatility (15.67%) compared to SMIN (4.86%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs DUOL's -83.35%.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и DUOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор